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关于电力市场论文范文例文,与电力金融市场相关论文提纲
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二十世纪八十年代,以英国为首的西方国家开始推行电力市场化改革,电力工业开始从垄断经营走向市场竞争,以电价剧烈波动为首的市场风险凸显.电力金融衍生品交易因有着套期保值和价格发现功能,已逐渐成为电力市场风险管理的有效手段.为了实现对电力市场的风险管理,保障其稳定运营,国外成熟电力市场相继引入了金融衍生品交易.该文对电力金融市场和电力金融衍生品进行了详述,介绍了世界上开展电力金融衍生品交易的国家,在此基础上结合我国电力市场发展的进程和特点,提出我国电力市场建设的建议.以期对我国电力金融市场建设提供借鉴和经验.
二十世纪八十年代,以英国为首的西方国家为提高资源利用效率,降低电力生产成本,提高服务水平,开始对电力工业进行市场化改革,打破了传统电力工业一体化管理模式,实行厂网分开,输配分离,竞价上网,电力工业开始从垄断经营走向市场竞争.严格管制、高度垄断、垂直管理等电力工业所具有的传统属性随着市场竞争机制的引入而逐步减弱.新的市场交易机制的形成和运做提高了电力工业的效率,同时也给各个市场主体带来前所未有的市场风险,特别是价格波动的风险.2000年夏季美国加州电力危机的出现以及最近世界最大的电力和能源服务商安然能源公司的破产使人们对电力市场运营的复杂性有了一个新的认识.在满足全社会利益最优的条件下如何稳定现货市场,使电力市场的参与者能有效地防范和回避市场风险,已成为电力市场稳定发展的重要保证.
远期合约（ForwardContracts）、期货合约（FutureContracts）和期权（Option）等金融衍生产品的引入,不仅使市场参与者所面临的价格风险大大减少,而且有助于提高电能供应的安全性和可靠性.建立一个包含电力远期、电力期货和电力期权交易的电力金融市场,以稳定电价和规避风险,是电力市场发展的必然趋势.
我国竞争性电力市场的实践探索始于1998年.1998年底,国务院决定开展“厂网分开”和“竞价上网”试点,要求在上海、浙江、山东和辽宁、吉林、黑龙江6省市进行“厂网分开、竞价上网”的电力市场试点工作.其中,浙江电力市场包括实时交易、日前交易和长期交易,其余5个试点电力市场包括日前交易和长期交易.2002年《电力体制改革方案》出台后,电力市场化改革取得了实质性进展,五个独立发电集团、国家电网公司和南方电网公司相继成立.但2004年至今,东北区域电力市场曾经进入试运行,经历了暂停,重启的过程,目前已暂停运营,进入总结阶段；华东区域电力市场曾经进入试运行阶段,目前暂停运营：南方区域电力市场进入模拟运行阶段.尽管目前市场处于暂停状态,但电力交易仍然存在,特别是各级电力交易中心（包括国网和南网电力交易中心）成立后,电力交易相对活跃.
国内外研究现状
KayeRJ等最早分析了电力市场中以现货电价为基础的电力远期合约.
GreenR等对英国电力合约市场的情况进行了研究.
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DengSJ介绍了各类电力衍生产品及其在电力市场风险管理中的应用.
马歆,蒋传文等（2002）对远期合约、期货合约、期权合约等金融衍生工具在电力市场中的应用作了研究.认为电力金融合约市场的建立有助于电力现货市场稳定有序的发展,同时对电力金融合约市场中的风险控制问题进行了讨论.
王思宁（2005）对金融衍生工具风险体系中的市场风险进行了概述.
曹毅刚,沈如刚（2005）介绍了电力衍生产品的概念、原理和在国外的发展以及定价理论研究现状,对电力期货及期权合约进行了讨论,并对我国开展电力衍生产品交易提出了若干建议.
李道强,韩放（2008）指出日前市场、双边交易和电力金融产品等非实时电力交易是为适应电力商品的特殊性而提出的金融交易模式.
何川等（2008）介绍了北欧电力市场差价合约的设计方案、运行机制、市场功能等方面,并分析市场主体应用差价合约的套期保值策略.
刘美琪,王瑞庆（2009）指出了电力金融产品市场应包括股票、债券等长期资本市场和期货、期权等短期金融衍生产品市场,分析了电力远期、电力期货、电力期权等金融衍生工具的特点、作用及其不足,指出了我国电力资本市场中存在的问题,提出了相应的改革建议,对我国电力工业的市场化改革具有一定的参考价值.
黄仁辉（2010）建立电力金融市场的集合竞价交易模型、连续竞价交易模型、做市商交易模型和信息对市场价格的影响分析模型,通过交易模型和信息影响非必须模型展现电力金融市场的运行机理.并根据电力金融市场特点以及电力金融合约价格与电力现货价格之间的关系特性,提出点面结合的电力金融市场风险预警模型与方法,为电力金融市场风险预控提供一种思路.
吴忠群（2011）运用不确定性下的最优决策原理,证明了电力的不可存储性对电力期货交易的影响,论述了其形成机制,分析了其运行结果.在常规的金融期货交易规则下,电力期货市场对现货市场的价格发现功能将因投机者退出而丧失.
林钦梁（2011）证明了北欧电力市场运行的有效性,探讨了电力行业参与者如何套期保值,并对电力现货市场的价格进行预测.
孙红（2013）通过对几种主要的电力金融交易形式的探讨,总结了电力金融市场建设中需要注意的问题.
电力金融市场概要
电力金融市场架构.电力金融市场包含了交易主体、交易对象以及交易规则等三个方面内容,如图1所示.
交易主体为投资者、电力经纪人、电力自营机构和做市商等.电力兼营机构是指自己参与电力金融交易,而不能代理其他市场参与者进行交易的机构.
交易对象.目前常见的电力衍生品合约主要有电力期货合约、电力期权合约、电力差价合约、电力远期合约等.
交易机制.主要包括了电力衍生品交易的结算机制、信息披露机制、风险控制机制、价格形成机制和价格稳定机制.黄仁辉对电力金融市场微观结构进行了阐述,将电力金融市场微观结构分为五个关键组成部分：技术（technology）：各种支持电力金融市场交易的软硬件,包括各种硬件设备、信息系统和人才.规则（regulation）：与电力金融市场交易相关的各种交易规则,保证市场秩序和稳定.信息（information）：电力金融市场信息主要包含政策信息、供求信息、交易信息、市场参与者信用信息.市场参与者（participants）：电力金融市场的市场参与者由投资者、电力经纪人、电力自营机构、做市商、市场组织者/运营者、市场监管机构等组成,普通电力用户、个人投资者也有机会参与市场,但他们必须通过电力经纪人参与市场交易.金融工具（in-struments）：各种电力衍生品合约,如金融性电力远期合约、电力期货合约、电力期权合约、电力差价合约、金融输电权合约等等.
北欧电力金融市场.北欧电力交易市场建于1993年1月,是目前世界上第一个开展多国间电力交易的市场.电力市场的主体是挪威、瑞典、丹麦、芬兰四国在电力交易方面同时与俄罗斯、波兰、德国等有跨区域的能源交易.
北欧电力市场有四个组成部分：一是场外OTC市场：二是场外双边市场：三是场内交易市场,其中包括日前现货市场、日间平衡市场和电力金融市场：四是由各国TSO负责运营的北欧电力实时市场.电力金融衍生品交易存在于场内金融市场、场外OTC市场和双边市场,场内金融市场有期货合约、期权合约和差价合约交易,OTC市场有标准化的远期合约交易,双边市场则进行个性化的合约交易.
北欧电力金融市场.美国有多个独立的电力市场,由不同的运营商负责运营,其中最成熟的是PJM电力市场、纽约州电力市场和新英格兰电力市场,其市场模式大致相同,并以PJM电力市场的规模最大.在美国,从事电力金融产品交易和结算的交易所主要是纽约商业交易所（NewYorkMercantileExchange,NYM-EX）和洲际交易所（IntercontinentalExchange,ICE）.
国际电力衍生品交易所.世界上先行进行电力市场化改革的国家在改革进程中相继引入了金融衍生品交易.最早引入电力期货交易的是美国的纽约商业交易所（NYMEX）,1996年其针对加利弗尼亚
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