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3、尽快建立包含市场风险和操作风险的全面的经济资本管理体系.《新巴塞尔协议》指出,市场风险经济资本要求计量有“标准法”和“内部模型法”两种方法.根据现阶段的发展现状,本文建议通过分阶段的方式实现市场风险的经济资本计量.首先是采用标准法,待条件成熟,再采用内部模型法计量.对于操作风险,鉴于我国商业银行操作风险管理的落后技术,在高于国际要求的基础上,可以通过基本指标法或标准法监控商业银行的操作性风险.另外,商业银行还应充分调研,建立一套完整的经济资本管理体系,保障商业银行平稳运行.

4、构建基于EVA和RAROC的绩效考核机制.EVA又称经济增加值是税后净营业利润扣除资本成本后的经营利润,该理论认为一个公司只有在其资本收益超过为获得该收益所投入的资本的全部成本时才能为股东带来价值.RAROC风险调整后资本收益率理论认为,银行在评价其盈利情况时,必须考虑其盈利是在承担了多大风险的基础上获得的.传统上,银行在业绩考核时多考虑从分行规模、吸收存款数额、利润总额等方面进行,其结果是分支行盲目做大,不计风险的发放贷款,以获得利润的单纯增长.将经济资本运用于考核中,用EVA和RAROC作为考核和资源配置的依据,可以有效的克服原有方法的缺陷.因此,本文建议通过EVA和RAROC绩效考核方式的有机结合,作为经济资本考核的核心指标,这样不仅能够去除基层支行对经济资本管理的混淆理解、改变以往银行资产粗放型增长方式,还能优化商业银行资产结构,解决利润追求和控制风险之间的矛盾.

5、建立健全商业银行经济资本计量指标.银行风险计量技术水平在金融统计等相关学科快速发展的支撑写获得了快速的提高,风险计量技术的应用范围也日益扩大.无论是操作风险、交易风险,还是信用风险,都有一套完善的计算方法.我国商业银行的风险管理框架是在早期的巴塞尔协议基础上建立的,但对具体风险的测量并没有用制度进行确定.以前的风险评价质保体系很难满足《新巴塞尔协议》经济资本管理的具体要求,因此：一方面,我国商业银行应按照《新巴塞尔协议》IRB（内部评级法）的要求,尽快建立基于IRB的信贷业务流程系统和数据库建设,优化实施经济资本管理的技术条件.我国商业银行应当积极建设在信息技术支持的管理信息平台,这个平台必须保持完整、稳定和长期有效的特性.基于此,银行应建立专门的信息系统管理和维护部门,及时将日常数据收集入库,为日常经营和重大项目决策提供精确无误的信息.另一方面,还应构建基于已有数据库,适应各自银行发展特点的风险计量模型.IRB实施的基础是内部评级模型的正确构建,所以这个模型要正确反映并评价商业银行运行中的各种风险,商业银行评价模型的建立既要借鉴过完模型设立的理论基础和设计结构,还要紧密结合银行自身的特点和管理现状,研究设计自己的模型框架和参数体系.

参考文献：

[1]冯明.经济资本在商业银行经营管理中的应用探讨[J].商业时代,2010,9

[2]蓝青.浅谈我国银行经济资本管理[J].财经视点,2010,1

[3]丁望阳,刘学文.商业银行经济资本管理唔去分析[J]上海金融,2005,12

[4]黄亮.商业银行经济资本管理研究[D].厦门大学硕士学位论文,2008,10

（作者单位：浙江新昌农村合作银行）

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