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宏观经济类论文范文集,与宏观经济中的因与果―2016年诺贝尔经济学奖述评相关论文答辩开场白
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的征服》,研究了20世纪70年代美国通胀率的上升以及随后的逐渐回落,强调了“学习”和非完全理性预期（适应性被动预期被视为是重要的）的作用.在这方面,最新的成果是萨金特等2006年发表在《美国经济评论》上的论文《冲击与政府信念：美国通货膨胀的涨落起伏》.文章指出,货币当局承认菲利普斯曲线,并明确消费者的福利最大化,但不相信加入期望因素的菲利普斯曲线.当私人部门存在理性预期时,随时间变化的真实曲线应该是有预期作用的.该项研究结果表明,央行最初被菲利普斯曲线的错误理解所误导,导致通胀率逐步增加；但经过20世纪70年代一系列的冲击以及央行理念的修正,通胀率开始逐步下降.对当代的政策制订者而言,发生在20世纪70年代的真实情况是什么,如何从这些实践中获取经验教训,虽然仍是一个很值得探索的问题.但毋庸置疑,萨金特的诠释为目前的研究提供了重要的基准.本篇论文来源 http://www.sxsky.net/guanli/00514451.html
克里斯托•,西姆斯：VAR模型与宏观经济冲击
当西姆斯提出向量自回归（VAR）模型时,当时主流的宏观经济计量实证算法是围绕凯恩斯宏观经济模型建立的一个庞大的方程组,用来解释时间序列、经济预测和政策检验.西姆斯代表性成果是其1980年发表在《计量经济学会会刊》上的论文《宏观经济学与现实》,讨论了基于不可信假设条件下,利用线性系统实证研究结果、预测和政策结论的可信度,并提供了完全不同于大规模凯恩斯主义模型的一个研究逻辑.西姆斯在研究方法上构建了向量自回归模型,并基于此分析经济政策的临时变动及其他因素如何影响经济.
继该篇论文之后,西姆斯继续通过方法论的完善以及一些实质贡献推动着VAR模型的研究.事实上,后续的理论研究基本都支持和证实他的相关解释和预测.在了解临时政策变化的影响时,VAR也是一种主要的分析工具,但目前还没有用于分析政策的长期变化.
过去30年来,VAR分析方法在诸多领域都得到了大量发展和应用.
首先,VAR模型被用来研究货币政策影响,在货币政策研究中发挥了非常重要的作用.由中央银行控制的基准利率变动对货币及其他实际变量有显著影响,尽管这些影响可能相当缓慢并往往显示出驼峰形图案.西姆斯在其1992年发表于《欧洲经济评论》的论文《解释宏观经济时间序列事实：货币政策的效果》中,详细讨论了五个不同经济体货币政策的效果,指出其中既存在共同的特点,也有一些差异.
其次,VAR模型在分析财政政策效果时也非常有效.例如,在由美国金融危机引起的2008～2009年经济衰退中,决策者们需要考虑的核心问题是,宏观经济对于短暂性政府刺激计划（如暂时性减税）将做何反应.这是一个极其复杂的问题,合理的逻辑涉及到如何提供资金以及刺激何种消费、有没有历史数据可以参照、如何区分预期和非预期的变化等.对于此类研究,最实用的方法正是VAR分析,比较有影响力的比如布兰查德（BlanchardO.L.)等于2002年发表在《经济学季刊》上的论文《政府支出及税收变化对产出的动态影响：一项实证描述》.
最后,VAR方法可用来解释商业周期产生的原因.通过VAR模型,可以回答一个重要的问题,即商业周期的驱动.特别是,通过将技术冲击与其他（如货币政策）冲击相比较,研究人员使用VAR方法研究了普雷斯科特等关于技术驱动的论点.关于这一主题,西姆斯的研究成果是其1972年的论文《货币、产出及其因果关系》,他发现货币变动会导致收入变动,从而支持了格兰杰1969年的观点.方差分解显示,冲击会持续作用并产生一个长远影响.由于这篇论文,后续引发了对相关问题研究的一个热潮.
西姆斯最新的研究成果是关于预期形成理论的研究,如其2003年发表在《货币经济学期刊》上的论文《理性疏忽的意义》和2006年发表在《美国经济评论》上的论文《理性疏忽：不只是线性二次形式》.西姆斯假设市场参与者处理信息能力有限,并由此提出关于预期形成理论的一个新思想,即理性疏忽（RationalInattention）,它类似于早期金融经济学中“市场参与者不可能拥有一致信息”的观点,理性疏忽不是指市场参与者不能完全获取信息,而是限于自身理解信息的能力,对于获取的信息会有不同理解和作出不同反应.信息处理是有难度的,许多信息只有在充分理解的基础上才能为投资者带来更优的决策.因此,即使市场信息是完全的,由于投资者存在理性疏忽,信息也未能被充分利用并通过价格显现.西姆斯的研究还表明,理性疏忽导致了价格粘性.目前,关于理性疏忽预期形成理论的研究已经吸引了越来越多学者的关注.
评价
萨金特和西姆斯在宏观经济因果关系的实证性研究方面做出了创造性的贡献,他们的研究成果阐释了预期的作用,可以回答许多关于经济政策与诸如GDP、通货膨胀率、就业状况和投资等宏观变量间的因果关系,从而可以对非预期政策措施和系统性政策转换的效果做出评价.如今,萨金特和西姆斯的贡献已经成为“方法论”,并应用于政策制订机构和诸多领域,他们的研究成果在货币政策和更广泛的宏观经济双向关系的实证研究中占有主导地位.
萨金特和西姆斯的研究是相对独立的,但他们都提供了宏观经济决策和效果分析的方法.萨金特是把结构性估计方法应用于实证宏观经济学的主要缔造者,他提供的研究方法,可以基于历史数据分析经济政策的系统性变化随着时间的推移,如何作用于经济发展.西姆斯则集中研究超预期政策变动及对宏观经济的影响,其贡献在于开创了VAR分析方法,藉此,可以在宏观经济变量驱动因素的研究中将预期和非预期的政策变动区分开.与此同时,他们的贡献在某些方面又是相辅相成的,如萨金特纳入理性预期的结构化宏观模型可以理解为西姆斯VAR分析模型的一个特例.当前,受欧洲债务危机等影响,世界经济增长前景很不明朗,这对各国经济政策制订者提出了严峻挑战.中国经济尽管保持了相对较高的增长率,但居高不下的物价形势、地方政府债务风险等诸多问题都需要引起高度关注.要妥善有效地解决这些问题,固然需要理论高度上的把握,但更需要实践操作中的技巧.就此而言,对政策效果进行预判至关重要.或许萨金特和西姆斯本身并不能解决当前的诸多复杂问题,但他们的研究对解决此类问题具有不可替代的作用,他们的思想和方法也有助于全球经济早日走出低迷.
（作者单位：中国社科院数量经济与技术经济研究所中国建银投资证券公司研究部中国社科院财贸经济研究所）
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