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金融工程方面有关论文范文文献,与金融工程课程教学大纲相关论文摘要
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的定义11.1.2选择合适的VaR参数
11.1.3VaR的使用
11.2单一资产的在险价值计算
11.2.1波动率换算
11.2.2单个资产在险价值(VaR)的计算
11.3投资组合的在险价值计算
11.3.1线性模型
11.3.2线性模型的适用范围
11.4衍生工具的在险价值
11.4.1Delta近似
11.4.2Delta-Gamma近似
11.4.3二次方程模型
11.4.4估计模型的运用
11.4.5固定收益投资组合
11.5蒙特卡罗模拟
11.6历史模拟
11.7压力测试和回溯测试
11.7.1压力测试
11.7.2回溯测试
11.8风险度量术(RiskMetrics)
11.8.1风险度量术对参数的计算
11.8.2资产流映射
本章主要介绍在险价值的基本知识,在险价值的定义,单一资产在险价值的计算,投资组合在险价值的计算,衍生工具在险价值的计算,以及蒙特卡罗模拟,历史模拟,压力测试和回溯测试,风险度量术等.第十二章信用风险和信用衍生工具
本篇论文来源:http://www.sxsky.net/xie/070332067.html
12.1.1公司价值为随机变量的模型
12.1.1.1确定利率的情况
12.1.1.2随机利率的情况
12.1.2用可测的参数和变量建模
12.2围绕违约风险的建模
12.2.1泊松过程和瞬态违约风险
12.2.2违约结构的期限结构
12.2.3随机的违约风险
12.2.4具有正回收率的模型
12.2.5对冲违约风险
12.3信用度量术
12.3.1信用评级
12.3.2信用评级变动
12.3.3信用风险数据集
12.3.4信用风险度量术
12.3.5风险债券的投资组合
12.4崩盘度量术
12.4.1单个股票的崩盘度量术
12.4.2投资组合优化
12.4.3多资产/单指数模型
12.4.4多指数模型
12.5考虑到违约风险后的衍生工具定价
12.5.1债券的信用风险
12.5.2期权价格的信用风险调整
12.5.3既可能是资产也可能是负债的衍生证券的信用风险调整
12.6信用衍生证券
12.6.1违约触发的衍生工具
12.6.2违约差价衍生工具
12.7信用衍生工具的定价
12.7.1交换期权
12.7.2信用评级变动的支付
本章主要介绍信用风险和信用衍生工具的基本知识,围绕公司价值的建模,围绕违约风险的建模,信用度量术,崩盘度量术,考虑到违约风险后的衍生工具定价,信用衍生证券及其定价等.第十三章套利
13.1.1套利的基本形式(1)——空间套利
13.1.2套利的基本形式(2)——时间套利
13.1.3套利的基本形式(3)——工具套利
13.1.4套利的基本形式(4)——风险套利
13.1.5套利的基本形式(5)——税收套利
13.2套利实例
13.2.1基于远期和期货合约的套利
13.2.2基于期权的套利
13.3套利的局限性
13.3.1噪声交易风险
13.3.2完美替代品的缺乏
本章主要套利的基本原理,实例,以及套利的局限性.第十四章金融产品与金融工程
14.1.1购买交易所交易的期权
14.1.2购买OTC市场交易的期权
14.1.3动态复制策略
14.1.4静态复制策略
14.1.5内嵌衍生工具
14.2金融产品的供给分析
14.2.1交易所
14.2.2金融中介自己
14.2.3动手作为
14.2.4金融工程师的金融中介
14.3金融创新和金融工程
14.3.1金融产品的生命周期
14.3.2金融创新的利润
14.4策略的评估
本章主要介绍金融产品与金融工程之间的关系.获得相同回报的各种途径,金融产品的供给分析,金融创新和金融工程,不同策略的评估等.JohnHull:《FundamentalsofFuturesandOptionsMarkets》,PrenticeHall,2002,4thedition张亦春,郑振龙主编:《金融市场学》(第二版),高等教育出版社,2003年陈松男:《金融工程学:金融商品创新选择权理论》,复旦大学出版社,2002年罗伯特.C.默顿等:《金融工程案例》,东北财经大学出版社,2001年宋逢明:《金融工程原理》,清华大学出版社,1999年约翰.马歇尔等:《金融工程》,清华大学出版社,1998年
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