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案,所以,将工程思维和工程方法应用于金融学研究,可以从学术心理上强化为市场服务的目的性,从而使金融学研究立足于"以市场为导向"的学术土壤,实现金融学学科体系的中国化.此外,金融市场的规律常常以变量之间的数量关系体现出来,因而定量分析在金融学中占有重要位置,这也是国内学术研究的弱项之一."工程"是讲究数理逻辑的,不管是金融结构重组技术还是资产定价技巧,都离不开比较精确
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第二,金融工程在市场实践中的应用.新兴市场充满生机,但市场的不成熟也带来不少问题.改革开放以来,我国货币市场和资本市场建设成效显着,并逐渐加快了与国际接轨的步伐.然而从总体上看,金融市场的表现不能令人满意,市场容量和深度有所欠缺,市场行为不够规范,市场有效性弱,尤其不尽人意的是,现阶段国内市场上可资人们利用的金融工具匮乏,国际上已成型的衍生工具在国内几乎还是一片空白.市场可交易性的短缺可能意味着工程"元件"的不足,从而对金融工程的应用构成约束.不过,从长远来讲,金融市场的大发展是不可逆转的趋势,现在相对薄弱的市场基础反而给金融工程留下极为广阔的应用空间,因为可预见的大量金融产品的涌现都可能成为金融工程大显身手的机会.即使是国外发达市场上已相当成熟的金融衍生工具,一旦引入国内市场,也有一个"中国化"的问题.在此过程中,金融工程无疑可找到其用武之地.
在中国现代化的进程中,金融市场蕴藏着巨大的潜力,人们对金融产品和金融服务的需求不断增长且趋于多样化.需求的多样性必然要求市场能以"量体裁衣"的方式为投资者提供有创新,有特色的个性化产品和服务,而这正是金融工程的长处.可以相信,随着金融改革的深入及创新的兴盛,金融工程将迎来其远大的前程.
六、本书的内容和结构
本书尽可能利用简洁的语言,比较全面而系统地介绍金融工程的学科成果,内容覆盖金融工程的主要研究领域和方向,而重点在于金融工程方法的探讨和应用,同时亦努力尝试将理论分析与实际运用有机结合.在内容和结构安排上,本书共由八章组成.
第一章对金融工程的概念,方法,学科地位及其应用做一个总体的描述.第二章简要介绍市场均衡,投资组合以及资产定价的基本原理,以此作为进一步学习的基础.第三章引入无套利均衡分析方法,作为一条贯穿本书始终的线索,"无套利均衡"在金融工程中占有突出的地位.第四章至第六章介绍最重要的金融工程工具之一——期权,重点是采用无套利均衡方法讨论期权的定价和创新.这里首先介绍二项式定价模型,然后探讨欧式期权的布莱克—斯科尔斯微分方程及其定价公式,并对美式期权的价格进行一些简单分析,最后列举一些有代表性的期权组合和奇异期权.第七章讨论其他一些主要的金融工程工具及其定价,诸如远期利率协议,期货合约和互换合约等.第八章讨论金融工程技术在风险管理中的应用,主要介绍汇率风险和利率风险的套期保值工具和技术.
金融工程学
第一章金融工程导论
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