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摘 要 ：由于系统重要性银行在全球范围的重要地位,银行系统重要性的评估显得尤为重要.指标评估法可以追踪风险来源,预测发展趋势,因而被国内外学者不断研究、完善,有效地用于系统重要性银行的识别.

关 键 词 ：系统重要性；银行；指标评估法

2008年发生了由美国次贷危机引发的全球性金融危机.紧随其后,2009年末,始于希腊的国家主权债务危机逐渐演变为整个欧元区的债务危机,进而发展成为制约并影响欧洲乃至全球经济复苏的一场“债务飓风”.在这些接二连三的世界性危机中,这些“大而不能倒”的系统性重要金融机构的表现直接影响着危机的发展.

一、含义

2008年,由美国引发的次贷危机席卷全球,各国都遭受了不同程度的损失,各大金融机构的表现也成了人们关注的焦点.在此背景下,全球金融界出现了一个崭新的词汇――系统重要性金融机构,但其实质却是金融界一直存在的一个问题,即“大而不能倒”问题.随之而来的欧债危机,更是引起了人们对系统重要性金融机构的热烈讨论.连续的国际性金融危机使得这个问题在横面与纵面都有了较大程度的加深.

根据国际货币基金组织、国际清算银行和金融稳定理事会的阐述,全球系统重要性金融银行被定义为,在全球范围内居于重要地位并承担了关键功能,其倒闭可能给金融体系造成损害并对实体经济产生严重负面影响的关键性银行.简而言之,全球系统重要性银行就是“大而不能倒”的银行.系统重要性金融机构主要由于其规模、复杂性、系统性关联等因素,如果无序倒闭,无论在整个金融体系还是实体经济运行都将带来显著性的破坏

2011年11月,G20首脑峰会正式公布了由金融稳定委员会（FSB）制定的《处理系统重要性金融机构的政策方法》.几乎同一时间,巴塞尔委员会（BCBS）也发布了《全球系统重要性银行：评估方法及附加资本要求》,并公布了首批29家全球系统重要性银行名单.巴塞尔委员会称其会对全球系统重要性金融机构加强监管,最大限度地降低金融危机风险,国际金融治理措施也将在随后的八年内逐步走向全面实施.

二、指标评估方法文献综述

由于系统重要性银行在全球范围的重要地位,银行系统重要性的评估显得尤为重要.国内外学者采用设置指标、运用金融网络模型、协同风险模型、尾部函数相关模型等评估银行的系统重要性.但是,由于受到多方面因素的影响,对于系统重要性金融机构评估标准和方法的研究,目前仍处于起步阶段.

指标评估法具有独特的评估优势,不仅可以对银行现行的系统重要性来源进行追踪,也可以对银行系统重要性的发展趋势进行预测,正确识别系统重要性银行,以实现对其的差别监管.因此,大多数国内外学者对其研究,将其不断优化.

2009年,金融稳定理事会颁布了“评估金融机构、市场和工具的系统重要性指引：初步考虑”,认为识别单个银行系统重要性的三个关键准则：代表表内外风险暴露头寸,即规模；代表其他银行提供相同服务的困难,即不可替代性；代表该银行倒闭时对金融系统产生的巨大负面影响,即关联性.

根据2011年7月19日巴塞尔委员会的公告,巴塞尔委员会拟使用指数法来衡量银行的系统重要性,指数由反映银行规模、相互关联性、替代性、全球活跃性和复杂度五方面12个指标构成.这种方法考虑的因素更加全面,更加突出单一金融机构对金融体系和其他金融机构的影响,更加反映金融机构之间的连接程度,更能找出具有系统重要性的银行.（见表1）

中国银监会颁布了《中国银行业实施新监管标准的指导意见》,认为中国系统重要性银行的评估主要考虑复杂性