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【摘 要 】股票投资者的收益主要来自于两个方面,红利和市场差价.红利主要取决于企业的经的状况,而市场差价则可以通过对股价变化趋势的分析判断来进行预测.本文运用马尔可夫链对股票价格进行分析和预测.

【关 键 词 】马尔可夫链,股票收盘,价格分析

基于马尔可夫链的股票价格分析

1.马尔可夫链原理.

2.实证分析

令Xn（x）表示一只股票在第n天的收盘价,Xn（x）是一个随机变量,{Xn,n≥0}是一个离散的随机过程,本文以中信证券2012年3月1日到4月27日,共39个交易日的收盘价格为例：

根据表2中的38个收盘交易价格具体情况,将其由低到高依次划分成4个价格状态区间

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由表2得,最后一天的收盘价为13.00,属于d区间,没有状态转移,故出现在状态d区间的状态转移总次数为9次,其中由d状态的次转为d状态次数为8.

以第39个交易日的状态为,则第40个