关于商业银行相关开题报告范文,与基于风险因素影响下的商业银行经营效率相关论文范例

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摘 要 ：目前,已有大量文献研究商业银行的风险和效率,但缺乏两者的综合研究.运用随机前沿模型测算在风险因素影响下的商业银行经营效率,从而得出结论：不良贷款率与商业银行经营效率显著负相关,贷存比和资本充足率则是正相关,而流动性比例影响不显著；我国商业银行的整体效率值不高,国有银行的总体效率值高于股份制商业银行的,且商业银行总体效率值没有显现出明显的收敛趋势.

关 键 词 ：风险因素；商业银行经营效率；随机前沿生产函数模型

中图分类号：F832.2 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2012）32-0089-02

引言

基于风险影响下的效率分析可以通过分析风险与收益的关系来进行.一般情况下,收益和风险成正比,高风险所带来的收益也相应高.但是,高风险并不必然带来高收益,高风险也可能会带来高损失.因此,在提高商业银行的效率时,不能忽略风险因素.

已有文献主要是只研究商业银行的效率或风险,鲜有把两者放在一起的研究.已有文献主要可以分为两类：第一类是研究商业银行风险和效率的关系.王健（2011）通过风险因素分析得出结论：不良贷款率与银行效率显著负相关,贷存比与银行效率正相关,而资本充足率、流动性比例没有显著影响　[1].Yener　Altunbas等（2000）、Simon　Kwan等（1997）分别研究了日本和东亚国家效率和风险的关系　[2-3].第二类是基于风险调整的利润效率分析.邱兆祥等（2007）通过实证分析证明了风险因素对于商业银行的利润效率存在显著影响[4].

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笔者基于已有文献运用随机前沿模型把风险因素和效率测算结合起来,得出在风险因素影响下的商业银行经营效率值并对其进行收敛分析.

一、商业银行经营效率值的测度及风险因素分析

不良贷款率有利于效率损失,即与效率负相关,资本充足率则有利于效率的提高,与以往研究结果相同.流动性比例与我国商业银行效率正相关但不显著,因为在适度范围内,流动性越高证明银行的短期偿债能力越好,银行效率越高,但超过一定范围,流动性越高,银行效率就越低.存贷比正向显著影响银行效率,原因可能是贷存款比反映银行运用资金的能力,贷存比例越高,可以说明银行资金用于投资的比重越大,银行的效率越高.最后,进行各商业银行风险因素影响下的效率值分析.

在风险因素影响下的各商业银行效率值普遍不高,效率值最高的是农业银行,平均值达到了0.697,效率值最低的是浦发银行,平均值只有0.127.再看各商业银行之间的差距,其总体标准差为0.178,国有银行内部之间的效率差距为0.141,股份制商业银行内部之间的差距为0.139,可以看出各银行效率值的差距主要是由国有银行和股份制银行之间的差距引起的.而国有银行的波动较大,股份制银行的波动较小,其主要原因是国有银行受政策调控明显,而股份制银行的经营更多受到市场作用.

二、结论及建议

对影响银行效率的风险因素的实证分析表明：不良贷款率与商业银行经营效率显著负相关,产生了预期中的负面影响；贷存比和资本充足率与商业银行经营效率正相关；而流动性比例没有通过显著性检验.

对各商业银行的效率值进行分析后得出结论：我国商业银行的整体效率值不高,且国有银行的总体效率值高于股份制商业银行的,国有银行效率值的内部差异大于股份制商业银行的,各商业银行的总体差距主要是由国有银行和股份制银行之间的效率差距造成的,商业银行总体效率值没有显现出明显的收敛趋势,差距基本上是越来越大.

由此提出建议：首先,须完善风险补偿机制,加大风险准备金的预提比例,集中处理已经形成的不良资产,以提高资产质量,最终提高银行效率.其次,建立资本持续补充机制,形成对商业银行经营的有效激励,以提高资本充足率和贷存比,并把银行的业绩、资本配置和风险联系起来,这样不仅使资本配置可以为商业银行创造价值,还使银行业务的发展与风险资本的限额相对应,从而保证商业银行经营效率的提高.最后,也不能忽视效率值的差距,以防各商业银行之间的差距越来越大.

参考文献：

[1] 王健,金浩,梁慧超.我国商业银行效率分析——基于超效率DEA和Malmquist指数[J].技术经济与管理研究,2011,（4）：124-127.

[2] Yener　Altunbas,Ming-Hau　Liu,Philip　Molyneux,Rama　Seth.Efficiency　and　risk　in　Japanese　banking　[J]