经济管理有关论文范文检索,与基于模糊自适应变权重的经济时间序列组合预测模型相关毕业论文范文

本论文是一篇经济管理有关毕业论文范文,关于基于模糊自适应变权重的经济时间序列组合预测模型相关毕业论文格式范文。免费优秀的关于经济管理及模型及权重方面论文范文资料,适合经济管理论文写作的大学硕士及本科毕业论文开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。

摘 要：组合方法首先选取支持向量机预测算法和一阶指数平滑法对经济时间序列分别进行预测,来建立模糊自适应变权重组合预测模型.为对比模糊自适应变权重的经济时间序列组合预测模型的预测效果,选取了两种定值加权组合预测模型：平均加权模型、误差平方和最小组合预测模型.通过实验比较分析：模糊自适应变权重组合预测可以综合利用各单项预测方法的优点,比单一模型预测结果精度有了很大提高,且优于定值加权组合预测,在经济时间序列的预测方面有较高的应用价值.

关 键 词：模糊自适应变权重方法；经济时间序列；组合预测；支持向量机

中图分类号：F224文献标识码：A文章编号：1001-8409（2013）01-0141-04

1引言

在经济管理领域,普遍存在着许多诸如物价的波动、商品零售额的变动等随时间变化的经济数据.此类经济数据往往受诸多因素的影响和限制,具有很强的随机性和非线性[1].对其预测的准确性能深刻影响着人类经济活动,选择并建立有效的经济时间序列模型对从复杂多变的经济现象中找出其规律特点起着重要的作用.

如何撰写论文综述
播放:25273次 评论:4590人

目前,对经济时间序列预测方法已经出现如移动平均法、指数曲线拟合、灰色预测法、神经网络、支持向量机等方法.由于每种预测方法的预测结果具有不同的偏向性,导致都存在一定的局限性.为了最大限度地避免单个预测方法预测结果的偏向性的局限,获得更加精确的预测结果,建立组合预测模型成为一种选择,其研究应用越来越广泛[2].在众多组合模型௚