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摘 要 ：当今资本市场金融风险日益凸显,VaR模型度量金融风险的应用日益广泛.本文主要针对中国学者对VaR模型理论和应用方面的研究文献和成果进行,得出结论认为中国的VaR模型应用整体发展速度很快,但多停留于浅层次研究,以基本介绍和简单实证为主,前沿方法的理论探讨和实证应用较少.

关 键 词 ：VaR；金融风险；ARCH；分布EVT；cVaR

一、引言

近20年来,经济的全球化以及投资的自由化使得金融市场的波动性日渐加剧,金融风险管理逐渐受到重视重视.70年代以前,金融风险主要表现为信用风险；70年代以后,随着金融理论的突破,信息科技的发展、金融市场的自由化在其中的推波助澜以致