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【摘要】本文结合金融工程专业的特点,构建金融工程专业实验教学体系包括课程实验、专题实验、项目实验、第二课堂实验.通过这四类实验可以让学生掌握金融基本理论、数理方法、相关软件三个模块,也能够培养学生在金融衍生产品设计、金融数据处理、金融建模、金融风险管理方面的动手能力.

【关键词】金融工程；实验教学体系

1.引言

中国的金融市场正在逐步开放,利率、汇率市场化进程不断推进,金融产品也在不断创新,金融产品的设计、定价和风险控制是决定我国金融市场发展前景的两个关键因素.2008年民生银行开始筹备成立金融工程实验室和市场研究中心,其主要作用包括：“开发先进的风险分析模型,建立满足业务需要、分析水平较高的市场风险管理体系,通过积累对风险分析系统运用的实际经验,逐步自主开发市场风险分析模型；掌握对固定收益类、外汇类、信用类以及商品类等金融产品定价的成熟方法和实际操作经验,并与国内市场的实际情况相结合,物为我用；针对人民币市场的特殊情况,建立符合现状的、能够指导实践的人民币金融产品的定价模型,初步形成独立的内部定价机制.”然而金融资产定价和风险管理正是金融工程专业所讨论的两个核心内容.

2.金融工程专业实验教学的意义

作为金融工程技术的发源国,美国金融工程的专业主要设置于硕士阶段,强调金融学与数学的结合.其对金融工程人才的培养目标是具有经济学理论、金融理论、金融数学、金融工程和金融管理知识,掌握开发、设计、运用创新性金融工具和手段解决金融实务问题的能力.然而,金融工程专业的理工味道非常浓厚,美国的金融工程专业在具体的人才培养环节上演化出三个不同的方向：（1）将金融工程专业的培养环节设置在工程学院.代表学校有哥伦比亚大学和普林斯顿大学,主要培养学生成为金融工程师,课程设置强调数学建模思想,如随机过程模型、金融工程最优化模型、蒙特卡洛方法、期限结构模型等.（2）将金融工程专业的培养环节设置在数学或统计学院.代表学校有芝加哥大学、斯坦福大学和康乃尔大学等.主要把学生培养成为合格的数理金融理论型人才,课程设置强调相关的数学基础理论课程,比如随机积分、偏微分方程、连续随机过程等,为进一步研究开展奠定良好基础.（3）将金融工程专业的培养环节设置在金融学院或商学院.代表性学校如加州大学Berkeley分校的Hass商学院.主要把学生培养成为实用型人才,课程设置强调了如金融机构讨论、公司金融、资本与货币市场、动态资产管理等职业导向型课程和案例教学,为学生毕业后较好地适应金融机构的相关工作奠定了基础.

20世纪90年代中期,金融工程被引进到我国,也演化出两个方向：（1）金融数学系,代表性的学校北京大学的金融数学系、南开大学应用数学专业下的金融数学和金融工程方向、山东大学的金融数学专业等,主要培养既具备金融基本知识又受到良好数学训练的新型复合型金融人才.（2）金融工程专业,主要设在金融学院,代表性的学校主要是国内的财经类高校及其他综合类院校的金融学院,采用的教材主要是以美国注册金融分析师的考试教材,要求学生掌握金融衍生产品的概念以及简单产品的定价.

培养高素质的金融工程人才,除了要培养扎实的理论功底,同时也要注重培养学生动手操作和解决实际问题的能力.从近年来获得诺贝尔经济学奖的成果可以看到,数理定量分析已成为经济学、金融学研究必不可少的工具,所以学习金融工程必须要有数理基础.训练学生在注重定性研究分析经济金融现象本质的同时,加强定量研究.金融工程的核心基础理论包括估价理论、资产选择理论、资产定价均衡理论、期权定价理论、套期保值理论、有效市场的均衡理论、汇率与利率理论等,这些理论的应用只有借助于数理方法和工程技术的支持,才能转化为现实的操作工具.一定要进行模拟实验才能将理论知识进行应用,从而转化为动手操作和解决实际问题的能力.

3.国内金融工程专业实验教学的现状与观点

目前在开设金融工程专业的高校中,相当一批高校的金融管理与金融工程实验室在全国具有一定的影响力,对推进相关教学与科研起到了重要的作用,如清华大学经济管理学院与中信证券股份有限公司联合建立的“中信清华金融工程实验室”,中国人民大学财政金融学院的金融管理与金融工程实验室,厦门大学金融学院与世华公司共建的“金融模拟实验室”,中国科学技术大学管理学院金融工程实验室,武汉大学金融系的金融工程实验室（上接第184页）等.由于这些高校金融工程专业实验室在风险预测、建模、蒙特卡罗仿真分析及决策优化中应用了分析软件等工具,使得该学科在金融工程教学和研究领域在全国一直保持领先的地位.

国内一些老师对金融工程专业的实验教学提出了一些相对比较好的建议,如安徽财经大学的何启志老师强调了金融工程专业实践教学的重要意义,却没有提出具体的课程设置和模块.中南财经政法大学的刘向华老师提出了在金融工程专业实验教学中应该坚持实验教学与理论教学相结合、实验教学与实践教学相结合,使学生掌握金融基本理论、数理方法、相关软件三个模块,培养学生在金融衍生产品设计、金融数据处理、金融建模、金融风险管理四个方向的动手能力.刘向华老师的观点我非常同意,但是没有提出具体的实验教学的课程设置.天津财经大学的张元萍老师提出了整个金融工程实验教学的架构体系,但是她的课程设置与整个金融学的其他专业没有差异,不能够体现金融工程专业的特殊性.安徽财经大学文忠桥老师提出了金融工程专业的实验可以分为课程实验,专业必修实验课与专业选修实验课,他的想法和观点具有创新性,但是没有给出具体的运行方案.我参考了国外一些高校金融工程专业的实验课程,结合以上几位老师的想法与5年实验教学的经验,构思了金融工程专业的实验教学体系.

写金融工程论文的要求
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4.金融工程专业实验教学体系设计

通过5年的实验教学经验,我认为金融工程专业的实验教学体系可以分为四类实验,其中包括课程实验、专题实验、项目实验、第二课堂实验.通过这四类实验可以让学生掌握金融基本理论、数理方法、相关软件三个模块,也能够培养学生在金融衍生产品设计、金融数据处理、金融建模、金融风险管理方面的动手能力.同时我认为金融工程专业应该在大一就应该学完高等数学、线性代数、概率论与数理统计、宏微观经济学、财务管理与货币银行学等课程.大二应该完成外汇业务、固定收益、证券投资分析、国际金融、金融工程、期权期货及其他衍生品定价等专业课程,大三开始学习计量经济学、风险管理、对冲基金等难度相对较高的课程,同时学习一些专题实验课程.大三下学期或者大四上学期开始一些项目实验,然后撰写毕业论文.

（1）课程实验

课程实验,顾名思义就是在学习一些理论课的同时,结合相关实验进行补充,让学生能够牢牢掌握基本理论.对于金融工程专业来说比如统计学、银行业务、外汇业务、证券投资分析、金融工程、固定收益、计量经济学等课程随着教学进度安排一定的实验课时,通过这些课程实验的教学,使学生在一定程度上加深对有关课程基础知识和基本原理的理解和掌握,并具备一定的实践操作能力,这些课程实验的具体安排如表1.

表1课程实验的具体设计

理论课程课程实验名称专业素质与能力

统计学

计量经济学SPSS在统计学中的应用

EVIEWS在计量经济学中的应用掌握软件如何导入数据,通过软件掌握统计学理论与计量经济学方法,具体按照步骤操作

商业银行

国际结算商业银行业务实训

国际结算业务实训掌握银行业务（储蓄、对公、票据）等业务以及国际结算业务

金融学、证券投资分析、财务报表分析证券交易模拟

证券市场行情分析

证券财务报表分析掌握证券交易规则,证券投资的基本分析方法（技术分析与基本分析）,如何获取财务信息与资讯信息,账务财务指标的运用

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