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摘 要 :出口作为拉动经济发展的“三驾马车”之一,在我国经济发展中起到举足轻重的作用,为了促进出口贸易的发展,我国实施了多项出口贸易鼓励政策.本文对出口退税、出口信用保险、出口贸易三个变量进行协整分析,并通过VAR模型估计以及脉冲响应函数及方差分解的实证分析,得出三个变量的相互关系,同时通过两个因素的实证比较,得出出口信用保险虽然在短期内对出口贸易的影响还不够显著,但从长期看却是显著的,并且要大于出口退税对出口贸易的影响程度,最后提出发展我国出口信用保险的政策建议.
关 键 词 :出口信用保险,出口退税,VAR模型,脉冲响应函数,方差分解
中图分类号:F842.6 文献标识码:A 文章编号:1003-9031(2010)10-0056-06DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2010.10.12
一、引言
出口是各国经济发展的主要手段,其在各国促进对外贸易、增加就业机会、改善国际收支地位等方面起着重要的作用.为了加大各国出口贸易额,各国都积极采取了鼓励出口的贸易政策.我国鼓励出口的贸易政策主要包括出口退税、出口补贴、出口信贷.尤其2008年经济危机爆发以来,我国贸易出口额下降,出口大幅度减少同时造成了我国失业率的大幅增加,这时政策的支持就显得尤为重要.在研究鼓励出口这三个政策因素对我国出口贸易的影响中,黄娟(2006)提出了出口鼓励贸易政策工具的效率系数,并对出口退税、出口补贴和出口信贷三项主要出口鼓励贸易政策的效率系数进行了实证检验,用计量经济模型拟合出口退税、出口补贴和出口信贷政策共同作用下对出口的影响,得出出口补贴的效率最低,甚至出口补贴对出口总额的影响是负的,出口退税和出口信贷的效率系数为正,即出口退税和出口信贷对出口总额的影响是正的,且出口信贷效率系数大于出口退税,说明出口信贷政策的效率高于出口退税[1].由于出口补贴的低效率,本文着重从出口退税和出口信贷两个方面来考察其对我国出口贸易的影响,在出口信贷方面选择出口信用保险进行研究.同时我国加入WTO后,一些对出口的直接补贴逐渐受到限制.于是,在符合WTO原则的条件下如何促进我国出口成为当前的第一要务.借鉴发达国家的经验,我国政府成立了中国出口信用保险公司,采取出口信用保险来支持我国外经贸政策的实施.本文将从出口退税的实证分析比较的角度来分析我国出口信用保险在出口贸易中的作用.
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二、文献综述
出口信用保险是国际贸易与国际金融相互交叉的一个重要经济领域.它是以国家财力做后盾,不以盈利为目的,旨在鼓励发展对外贸易,保障出口商收汇安全、及时的机制,使本国出口商能在国际贸易中与他国出口商处于平等竞争地位.它是各国政府为鼓励本国企业进行出口贸易和海外投资而建立的政策性保险制度.作为各国对外贸易的重要支持手段,向来为各国所重视.世界上许多国家都建立了健全、完善的出口信用保险制度.我国的出口信用保险起步较晚,至今为止只有20年,因此在政府监管、出口信用保险经营体制和出口企业的投保意识等方面均与出口信用保险发达国家存在较大的差距.随着经济全球化的推进,我国对外贸易的环境和国民经济的发展环境均有了较大变化,如加入WTO、出口退税和关税体制改革、外汇储备水平不断提高、人民币汇率长期升值以及如今越来越多的贸易摩擦等等.由于世界贸易组织补贴和反补贴协议原则上允许支持出口政策手段,所以如何在新的贸易环境下利用出口信用保险来合理引导我国对外贸易的发展成为目前的重大课题.
由于出口信用保险在我国发展的时间还比较短,数据比较少,所以在出口信用保险方面的研究还不多,尤其是实证方面就更少了.谢利人、唐淑娥(2007)从福利经济学的角度分析了我国出口信用保险的外部性,从而导致我国出口信用保险的供给和需求的不足,需要我国政府的扶持[2].侯伟鹏(2006)运用我国1989年以来的出口信用保险额和出口贸易额数据对二者进行了实证分析.实证分析的要点包括两组数据的平稳性验证、两组数据关系的协整检验以及最后的因果关系检验,最终得出出口信用保险实际上并不是出口贸易的GRANGER原因,但是前者依旧对后者有正面影响[3].本文将通过VAR模型及协整检验、脉冲分析、方差分解分析我国出口信用保险以及出口退税对我国出口贸易的影响,通过两者的比较分析得出结论,并提出相应政策性建议.
三、模型及分析方法
本文采用的向量自回归模型(VAR)是Sims在1980年提出的模型所有当期变量对所有变量的若干滞后项进行回归,用来进行相关时间序列系统的预测和估计随机扰动对变量系统的动态影响.它不带有任何事先约束条件,将每个变量均视为内生变量,避开了结构建模方法中需要系统中每个内生变量关于所有变量滞后项回归的问题,是一种非结构化的多方程模型.一般的VAR模型为:
Yt等于A1Yt-2+等+ApYt-p+B1Xt+等+BrXt-r+着t
上式中,Yt是维内生变量,Xt是维外生变量,A1、A2、Ap和B1、B2、Br为待估计的参数矩阵,内生变量和外生变量分别有p阶和r阶滞后期,最优滞后阶的选取由SC和AIG准则来确定,着t为随机扰动项,其同时刻的元素可以彼此相关,但不能与自身滞后值和等式右边的变量相关.
本文与以往单纯对计量模型估计结果进行解释不同的是,在向量自回归的基础上本文用脉冲响应函数和方差分解对已建立起来的模型做出更为信服的解释.脉冲响应函数(IRF)用于考察来自随机扰动项的一个标准差冲击对内生变量当前和未来取值的影响.在本文建立的模型中,考察出口贸易增长作为内生变量时,来自出口信用保额和出口退税额两个变量滞后值的一个标准差的随机扰动所产生的影响及其影响的路径变化.三个变量的VAR模型为:
上述脉冲响应函数是追踪系统对一个内生变量的冲击效果,而方差分解则是将系统的预测均方误差分解成系统中各变量冲击在其中分担的份额,其基本方法是把系统中每个内生变量的波动按其成因分解为与各方程的着1t着2t着3t相关联的几个部分,从而了解各扰动项对内生变量的相对重要性,比较这个相对重要性随时间的变化不仅可以估计出该变量的作用时滞,还可以估计出各变量效应的相对大小[4].
四、实证检验
(一)数据来源及变量设定
本文数据中,出口退税额数据来自于中国国家统计局网站(1989―2008)①,出口信用保险额数据主要来自于《中国保险年鉴》(1989―2009),其中1989―1994年间数据是根据1995―2009年出口信用保险占财产保险的比例推算出的(考虑到用替代数据并不会改变研究结果的性质).我国外贸出口额数据来自中宏数据库.
本文涉及的变量包括三个:出口贸易额(用EXP表示)、出口信用保险(用INS来表示)、出口退税(用TAX表示),由于数据的自然对数不改变时间序列的性质和相互关系,并使其趋势线性化,可以消除数据中潜在的异方差现象,减少波动,所以对以上变量取自然对数,其对应序列记为LNEXP,LNINS,LNTAX.观察三个变量的数据,可看出随着时间的推移三者呈现上升趋势.
(二)单位根检验
本文采用Eviews5.0对各变量进行ADF检验,结果表明各个变量均为I(0)(见表1).
通过ADF检验可看出在滞后差分水平为0时,LNEXP、LNINS、LNTAX三个变量数据已经平稳.
(三)协整检验
从协整理论的思想来看,自变量和因变量之间存在协整关系.即因变量能被自变量的线性组合所解释,两者之间存在稳定的均衡关系,因变量不能被自变量所解释的部分构成一个残差序列,这个残差序列应是平稳的.因此,检验一组变量(因变量和解释变量)之间是否存在协整关系等价于检验回归方程的残差序列是否是一个平稳序列.通过最小二乘法对三个变量进行回归,得出结论:
LNEXP等于5.52884043+0.2878956309*LNINS+0.4155490033
从表2中可看出ADF的统计量在10%的显著水平下是显著的,证明三个变量的残差项着t为I(0),因此LNEXP、LNINS、LNTAX之间存在协整关系.
(四)格兰杰检验
根据上述协整检验结果,进口贸易额与出口保险额、出口退税额增长之间存在长期的均衡关系,但这种均衡关系是否构成因果关系,还需进一步验证.
由于本文主要考察出口信用保险和出口退税对我国出口贸易的影响分析,所以在格兰杰检验结果中只把出口信用保险与出口贸易、出口退税与出口贸易之间的检验结果列出.本文取滞后期2,并选取显著性水平a等于0.05.根据计量经济理论可知,当P>0.05时,表示接受原假设,说明不具有因果关系,反之,当P<0.05时,则表明拒绝原假设,说明具有因果关系.
从表3中可看出LNINS、LNTAX均不是LNEXP的格兰杰原因,LNEXP也不是LNTAX的格兰杰原因,但是LNINS的格兰杰原因.
(五)向量自回归模型分析
1.VAR模型估计结果
本文采用序列LNEXP、LNINS、LNTAX建立VAR(P)模型,根据AIC和SC最小值原则,经过多次实验后我们将变量滞后区间定位为一阶到四阶,将LNEXP、LNINS、LNTAX同时作为内生变量,采用最小二乘法估计模型,结果如下:
LNEXP等于0.428×LNEXP(-1)-0.0817×LNEXP(-2)-0.512×
LNEXP(-3)+ 0.384×LNEXP(-4)+0.2366419876×
LNINS(-1)-0.233×LNINS(-2)+0.285×LNINS
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0.126×LNINS(-4)+0.369×LNTAX(-1)- 0.078×
LNTAX(-2)+0.252×LNTAX(-3)-0.189×LNTAX(-4)
+4.641 (1)
R2等于0.982F等于18.259AIC等于0.042805SC等于0.679968
LNINS等于-2.034×LNEXP(-1)-1.075×LNEXP(-2)+1.924×
LNEXP(-3)+2.842×LNEXP(-4)-0.169×LNINS(-1)
+0.01×LNINS(-2)-0.149×LNINS(-3)-0.612×
LNINS(-4)+1.657×LNTAX(-1)+0.669×LNTAX(-2)
+0.315×LNTAX(-3)-0.7520×LNTAX(-4)-18.012
(2)
R2等于-0.9963 F等于90.4277 AIC等于-0.0168SC等于0.6203
LNTAX等于0.074×LNEXP(-1)-1.629×LNEXP(-2)-1.807×
LNEXP(-3)+3.207×LNEXP(-4)-0.55×LNINS(-1)
+0.053×LNINS(-2)+0.362×LNINS(-3)-0.438×
LNINS(-4)+1.2×LNTAX(-1)+0.638×LNTAX(-2)
+0.515×LNTAX(-3)-0.172×LNTAX(-4)-2.569
(3)
R2等于0.9772F等于14.271 AIC等于0.6488 SC等于1.2859
从模型检验结果可看出,方程(1)出口贸易额当期受到出口信用保险和出口退税的滞后一期正的影响,且LNINS滞后期的系数均较大,表明LNINS的滞后值对当前的LNEXP有很大影响,方程(2)中LNEXP(-1)、LNTAX(-1)的系数都很大,说明LNEXP和LNTAX的滞后值对当前LNINS值影响很大,方程(3)表明当期的LNTAX值主要受滞后期的LNTAX影响,但这种影响随着滞后期的增大显得越弱,同时受LNEXP滞后值的影响较大.
2.脉冲响应函数
经过前文的协整检验可知,VAR模型中的时间序列向量Zt是协整的,也就是说此模型中的三个变量从长期来看具有均衡的关系,但在短期里由于会受到随机干扰的影响,这些变量有可能偏离均衡值,但这种偏离是暂时的,最终会回到均衡状态.
为了进一步分析被解释变量对解释变量一个标准差冲击的反应程度及其时滞,需要借助脉冲响应函数和方差分解.因为在向量自回归模型中,当某一变量t期的扰动项发生变动时,会通过变量之间的动态联系对t期以后各变量产生连锁作用.脉冲响应函数就是描述系统对冲击扰动的动态反应,并且在该过程中判断变量间的时滞关系.相关变量之间的脉冲响应函数如图1～4所示.
从图1中其他两个变量的各自冲击引起的我国出口贸易额变化的脉冲响应函数图可看出,当出口信用保险一个标准差的冲击后(即保险金额增加),影响了我国出口贸易的增加在第二至三期达到顶点,随后有所回落,但下降的值很小,最后趋于平稳,说明出口信用保险的发展对出口贸易有长期的影响,并且这种影响是正的,即对出口贸易有拉动作用.同样可看出,出口退税的冲击对我国出口贸易额的影响也是正的,且是长久持续的.出口退税的冲击响应脉冲图显得更加陡峭,在第二期就达到了顶点,比出口信用保险的冲击效果显的更快一点.
图2中,当出口贸易给出口信用保险一个标准差的冲击(出口贸易额增加),出口信用保险额在开始有所下降,在第二期达到最低点,而后开始反弹,在第三期开始为正,在第四期达到顶点,而后在第四期至第七期有所下降,最后趋于稳定,且为正的影响,只是这种影响带有滞后性.当出口贸易额增加时,出口退税额迅速增加,在第二期达到顶值,随后开始下降,在第五期降为零,而后又增加趋于稳定.
从图3可看出,当期出口退税增加时,出口信用保险保额也增加,在第二期达到顶顶点,在第三期又达到最低点,而后又开始上升,最后趋于稳定.当出口信用保险给出口退税一冲击时,影响了出口退税的下降,在第二期达到最低,而后又开始增加,最后趋于稳定,说明出口信用保险在短期内能减少出口退税额的增加.
3.方差分解
脉冲响应函数是追踪系统对一个内生变量的冲击效果,而方差分解则提供了另一种描述系统动态变化的方法.方差分解表示的是当系统的某个变量受到了一个单位的冲击以后,以变量的预测误差方差百分比的形式反映变量之间的交互作用程度,它的基本思想是把系统中每一个内生变量的变动按其成因分解为与各方程随机扰动项相关联的各组成部分,以了解各新息对模型内生变量的相对重要性.本文利用方差分解分析了出口信用保险、出口退税两个变量对出口贸易额的贡献率.方差分解如图5、6所示.
从图5可看出,当期的出口信用保险的冲击对出口贸易的影响并不大,大约在5%左右,而后随着时间的推移,这种影响变得越来越大,在第三期变得陡然上升,并在第五期达到顶值,最终趋于平稳.从长期来看,出口信用保险对出口贸易的影响贡献维持在40%左右.图6可看出,当期出口退税的冲击在当期就对出口贸易产生20%多的影响,在第二期达到顶值,最终维持在30%左右.
四、实证结论
本文利用VAR模型和脉冲响应函数方法对1989―2009年的我国出口贸易额、出口信用保险额、出口退税额三个变量的时序数据进行计量分析,从实证的角度论证了出口信用保险、出口退税与出口贸易之间的关系.可以得出以下结论.
第一,出口信用保险、出口退税和出口贸易三者存在长期的动态协整关系,即三者之间存在着相互的关联和影响.经过格兰杰检验可看出,我国出口信用保险和出口退税并不是出口
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