这是一篇期权相关本科毕业论文范文,与基于GARCH模型的股票期权定价方法相关毕业论文。是论文摘要专业与期权及公式及精确度方面相关的免费优秀学术论文范文资料，可作为期权方面的大学硕士与本科毕业论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
摘 要 ：本文应用GARCH模型估计股票期权标的股票的收益波动率,并将估计出的收益波动率代入Black－Schole期权定价公式,以期提高Black－Schoks期权定价公式的精确度.为验证该方法的有效性,本文以首创JBTl为例进行了实证研究,结果表明在期权交易价格上升的期间内,基于GARCH模型的期权定价方法可以提高B1ack－Sholes期权定价公式
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