风险管理类毕业论文摘要,关于基于POT-copula模型的我国期货套利组合风险相关论文范文参考文献

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摘 要 ：本文选取我国期货市场主要品种合约构成套利组合,运用极值理论POT模型模拟期货合约收益率序列,利用copula函数描述期货合约收益率序列之间的相依关系,采用M0nte Carl0仿真计算套利组合的风险值VaR和条件风险值CVaR,旨在为测算、控制和减少套利组合市场风险提供科学的方法,为我国期货市场套利组合风险管理提供可靠的依据.研究结果表明,我国现行的期货套利组合保证金远远高于风险所需水平.

风险管理职称论文撰写技巧
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