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摘 要：经济周期的相似性被认为是进行金融合作的重要前提条件.通过以1994～2005年间中日韩三国GDP的季度时间序列为基础建立的三者之间的向量误差修正模型进行的实证分析可以看出,中日韩三国GDP之间存在协整关系,且具有共同的长期发展趋势.它们具有长期的稳定关系,满足经济金融合作的前提条件之一.
该文来源:http://www.sxsky.net/guanli/00420080.html
关 键 词：经济金融合作；协整分析；向量误差修正模型
中图分类号：F114．4
文献标识码：A
文章编号：1003―7217(2007)01―0025―05
一、引言
经济周期的相似性被认为是进行金融合作(货币合作)的重要前提条件之一.如果合作国家的经济周期是相似的,那么,它们之间进行金融合作的成本比较小.一方面因为相似的经济周期使合作国家可以采取相同的货币政策应对相似的经济周期的波动；另一方面,如果合作国家的经济周期是不相同的,那么,有效的货币合作机制是不可能建立起来了.(Mundell,1961,1973)衡量经济周期的相似性的方法和指标很多,这里采用国民产出水平发展来检测合作国家经济周期是否相似.首先验证国民产出水平长期发展趋势是否相似：如果国民产出水平长期发展趋势是发散的,那么,不具有金融合作的可能性；如果不是,国民产出水平长期发展趋势是相近且呈收敛态势的,经济周期相似,那么,就可能采取相近&#
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用GDP作为产出水平的衡量指标.本文通过对三国GDP的内在发展趋势进行分析,研究三国在长期经济发展中具有相近趋势,满足进行经济金融合作的前提条件之一.论文第二部分简单介绍分析了中日韩经济金融合作的最新动向和展望.第三部分建立中日韩三国GDP的时间序列模型,通过单位根检验,确定时间序列的平稳性；通过协整分析和ECM模型,证明中日韩三国有进行经济金融合作的可能性.第四部分归纳研究结论,指出中日韩三国满足经济金融合作的前提条件之一.但是东亚经济金融合作和成功建立FTA是一个长期的过程.
二、中日韩经济金融合作的最新动向和展望
1．中日韩三国经济发展综合水平的现实考察.日本是资金技术密集型的发达国家,在区域内是资金和技术的输出国；韩国是新兴工业化国家,正在成为区域内主要的资金输出国之一；中国则是处于赶超阶段的转型经济国家,较低的生产成本吸引了区域内的资金、技术的流入和产业的转移.东亚地区是世界上人口最多,经济发展最为活跃,经济增长最快(除日本之外)的地区.根据IFS网上数据库提供的资料,2004年中日韩三国总人口为14．8亿左右,占世界人口总量的24％,GDP总量分别居全球第二、第六和第十二位,占全球的20％.表1给出了中日韩三国在过去20年里经济增长率.中韩两国在过去的20年里GDP一直保持着10．5％和6．66％的平均增长率.日本虽然增长率较中韩两国低,只有2．51％,但是日本GDP的绝对值保持着世界第二、亚洲第一的绝对优势.
2．中日韩三国的贸易额增长非常迅速.图1给出了中日韩1994～2005年间进出口占世界进出口的份额.如图1中,过去十二年里,三国年均进出口贸易额占世界进出口贸易额的25．71％,2005年世界15．79％的出口、13．56％的进口来自这三个国家,占世界进出口贸易总额的29．35％.数据显示,三国的贸易额已在世界经济中占有重要地位,其中中国的进出口增长速度最快,2005年出口和进口占世界份额为7．49％和6．23％,分别比1994年提高了近4．57和3．49个百分点,并从2003年开始超过日本成为区域内的最大贸易份额国,反映出中国是区域内贸易增长最快的国家.韩国进出口占世界的份额稳中有升,日本进出口占世界的份额则稳中有降.
中日韩之间的直接投资作为三国之间相互贸易的支柱和补充,也占有相当重要的位置.中日韩三国中,日本是全球重要的直接投资国,中国是全球主要的直接投资吸纳国.韩国居于中间,既吸收来自日本的投资,又向中国进行直接投资.1992年中韩邦交正常化后,韩国企业对华投资迅速增加,投资地域逐渐由环渤海地区向其他东部沿海地区及中西部地区扩展.按照实际到位资本,从2004年起,韩国已成为中国的第3大外商直接投资来源地,韩国企业对华直接投资在同期外商对华投资中的比重已由1992年的1．1％上升至2004年一季度的9．8％.中
3．中日韩三国间存在着密切的经贸关系.中日韩三国的经济合作步伐在近年里是相当快的,特别是中国加入WTO,这种合作的前景更加被看好.中日韩三国密切的经贸关系对促进三国经济合作产生重要的影响.日本是中国最大贸易伙伴,中国则为日本第二大贸易对象国.日本是中国吸收外资技术引进的主要来源之一,也是向中国提供政府贷款和无偿援助最多的国家；韩国已成中国第四大贸易伙伴,中国则是韩国第一大贸易伙伴和第一大投资对象国.三国之间贸易关系有如下特征：(1)近年来日韩对中国出口占各自总出口的比例均大幅提高,2004年日本、韩国对中国的出口值在其总出口值中的比重分别为13．06％和19．61％,比2000年分别提高了6．73和8．91个百分点.(2)与此同时,中国对日韩出口比例在不断下降.主要表现为对日本出口份额下降很快,从2000年的16．72％下降到2004年的12．39％.对韩国出口的份额则基本上没有太大的变化.(3)日本对韩国出口的份额增长缓慢,仅从2000年的6．41％提高到2004年的7．82％,而韩国对日本的出口份额则从11．98％大幅下降到了8．55％.(资料来源：CPMTRADEdatabaseOnline)日韩三国密切的经贸关系对促进三国经济合作将产生重要的影响,为进一步进行经济金融合作和提高合作层次提供了良好的基础.虽然建立共同经济体和共同货币在短期内看起来是不可能的,但长期的合作发展被普遍看好.中日韩三国如果有加强区域经济合作的诚意,选择适合三国国情的区域经济合作应有成功的可能.
三、建立中日韩三国GDP的时间序列模型
Johansen协整分析被用来检验分析各国产出水平是否具有同方向变动趋势.协整模型是一种多边分析框架,包括了产出水平的所有数据系列及其相互作用关系.接下来的VECM模型提供一种分析方法反映产出水平长期变动趋势、长期均衡对短期偏离的调整力度、短期内产出水平的相互影响.
相似产出水平发展趋势的存在被看作是这些国家具有相同或相似的经济周期,可能进行货币合作的前提条件.当然短周期的相似性也是不容忽视的,这里暂时不考虑.本文只探讨长期内三国间产出水平的变动是否存在同方向变动趋势.
(一)变量与数据
实证数据选取1994年第一季度至2005年第一季度的时间序列,共43组观察值,数据选取原则是依据中国和韩国的经济开放程度与合作,因为90年代早期中国的经济还不是现代意义上的市场经济和为了避免1993年底的外汇改革的影响,从1994年第一季度才开始采样.数据来源于《中国季度国内生产总值核算历史资料》(1992～2001)和IFSonline.本文用经过季度调整后的实际人均季度国民生产总值(货币单位统一为美元),简称为GDP或产出水平.
(二)单位SC和AIC准则选取适当的滞后阶数后,最终采用模型为
(二)单位根
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