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[摘 要 ] 本文利用协整检验和格兰杰因果分析等方法,对1956年～2005年江苏省物流与第二产业GDP的相互影响关系进行了检验,得出江苏省物流与第二产业之间存在双向格兰杰因果关系的结论.本文计算出了两者的长短期均衡关系,列出了误差修正模型,并提出了一些有用的建议.
[关 键 词 ] 物流 第二产业 协整 格兰杰因果关系 误差修正模型
随着现代物流与供应链理论的不断发展,物流对经济发展的重要作用逐渐得到了人们的广泛认同.在SCM（供应链管理）基本模型中,制造业处于整条供应链的核心地位,其左端与原材料供应商相联系,右端与分销商乃至消费者相连接.对第二产业来说,无论是原材料的输入,还是最终产品的输出都会涉及到物流活动.从宏观层次看:一方面,高效的物流支持着第二产业的发展,另一方面,第二产业的发展也呼唤着物流行业的发展壮大.江苏省是我国的工业大省,第二产业的发展对全省经济的发展起着重要的支柱作用.本文着重通过模型的构建,找出物流周转量与第二产业GDP的相互影响关系,为本省物流行业发展方向的选择提供了一些依据.
一、样本数据的选择与处理
1.物流指标的选择
所谓物流,是指物资从供给者向需求者进行的物质实体的流动,具体包括运输、储存、包装、装卸、流通加工等活动.一个完整的物流体系可以没有其他活动,但必须要有运输,否则就不能称之为物流.在我国,衡量物流的统计指标还没有将运输以外的其他活动考虑进去,主要有货物运输量和货运周转量2个指标.一般认为,货运周转量指标可以较好地反映社会物流的规模大小,用它来表示物流指标具有一定的合理性,而且,由于货物周转量是以实物形式来计量的,在数据处理过程中我们不需要剔除价格因素的影响,因此,本文选择江苏省货运周转量作为本省物流的统计指标.
2.第二产业指标的选择
第二产业主要包括工业和建筑业两大部分,2006年江苏省第二产业占全省GDP的比重超过55%,是江苏省最主要的经济支柱,第二产业的发展速度直接制约着本省经济的发展.第二产业GDP是分析第二产业发展状况的重要指标,但由于第二产业GDP是一个价值指标,因此,在数据处理方面,我们将其除以各年的价格指数,剔除价格因素的影响,作为本省第二产业发展状况的统计指标.
3.样本数据的获得和处理
本文进行实证分析所需的样本原始数据主要来源于《江苏统计年鉴2006》和《新中国五十年统计资料汇编》,包括1956年～2005年之间共50组数据.下图为江苏省物流增量与第二产业GDP增量的时间序列图.其中,江苏省物流数据用本省的货运周转量来代表,符号为jswl,而江苏省第二产业数据用本省第二产业GDP除以商品零售价格指数（以1980年为基期）来表示,符号为jsigdp.对历年的货运周转量求一阶差分,我们可以得到江苏省物流增量的代表数据Δjswlt等于jswlt-jswlt-1,类似的江苏省第二产业GDP增量的代表数据为Δjsigdpt等于jsigdpt-jsigdpt-1.
二、计量经济模型的建立与求解
1.时间序列数据的单位根检验
本文采用的是时间序列数据,因此,在进行回归分析时,我们需要对时间序列数据的平稳性进行检验,以避免伪回归.检验时间序列数据平稳性的方法叫单位根检验法,具体方法很多,最主要的有DF检验、ADF检验以及P-P检验.当时间序列数据可能存在高阶相关时,Phillips和Perron所提出的P-P检验法是一种较好的检验方法,其检验方程如下:
(1)
检验原假设为H0∶γ等于0,即时间序列存在单位根,并检验统计量:
(2)
其中,(3)
(4)
tγ和sγ分别是系数γ检验的t统计量和标准差,是检验方程的估计标准差,T是时期总数,q是截尾数.若m-1阶以下（含m-1阶）差分有t统计值大于临界值,而m阶差分下有t统计值小于临界值,则该序列为含m个单位根的不稳定m阶单整序列,可表示为I(m).
江苏省第二产业GDP增量的单位根检验,采用P-P检验,结果如下:
从表1可知:江苏省第二产业GDP增量序列即使在显著性水平为10%情况下也存在单位根,是非平稳的,经一阶差分后,该序列在1%的显著性水平下无单位根,属于平稳的时间序列.因此,江苏省第二产业GDP增量时间序列为一阶单整的时间序列I(1).
江苏省货运周转量增量的单位根检验,采用P-P检验,结果如下：
从表2可知:江苏省货运周转量增量序列在显著性水平为10%情况下也存在单位根,是非平稳的；经过一阶差分后,该序列在1%的显著性水平下无单位根,属于平稳的时间序列.因此,江苏省货运周转量增量时间序列也属于一阶单整的时间序列 .
2.格兰杰因果关系检验
格兰杰因果关系检验的基本原理是：如果变量X有助于解释变量Y,即添加X的过去值作为独立的解释变量应当可以显著增加回归的解释能力,则称变量X可以格兰杰引起变量Y.我们对江苏省货运周转量增量与第二产业GDP增量的时间序列数据进行格兰杰因果分析,结果如下:
在显著性水平α等于5%时,F检验统计量为F0.05(2,48)等于3.19＜4.773＜31.8363,因此,从上表数据可以看到,江苏省货运周转量增量不能格兰杰引起第二产业GDP增量的零假设以及江苏省第二产业GDP增量不能格兰杰引起货运周转量增量的零假设都被拒绝.由此可知,江苏省货运周转量增量与第二产业GDP增量之间存在双向的格兰杰因果关系.从F统计值的大小可以看出,第二产业GDP增量引起物流增量的效果更明显.
3.江苏省货运周转量增量与第二产业GDP增量的协整关系检验
如果时间
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我们采用Engle和Granger(1987)提出的E-G两步法对江苏省货运周转量增量与第二产业GDP增量的时间序列Δjswl和Δjsigdp进行协整检验.
第一步,建立两者之间的回归方程,用普通最小二乘法（OLS）进行参数估计.
第二产业对物流影响的回归方程为:
Δjswlt等于0.7589Δjsigdpt+0.425Δjswlt-1(5)
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（t等于7.5126t等于3.6649）
（prob等于0.00001prob等于0.0006）
调整后的R2等于0.823,DW统计量等于1.78.
物流对第二产业影响的回归方程为:
Δjsigdpt等于0.1689Δjswlt+1.002Δjsigdpt-1 (6)
（t等于2.5169t等于10.2249）
(prob等于0.0154prob等于0.00001）
调整后的R2等于0.9278,DW统计量等于2.02.
第二步,对方程的残差序列进行单位根检验(ADF检验）,结果如下:
回归方程(2.3.1)和（2.3.2）所检验的ADF统计量值-6.0743和-6.8568都小于显著性水平1%时的临界值-2.615.因此可以认为估计残差序列无单位根,是平稳序列 ,表明江苏省货运周转量增量与第二产业GDP增量时间序列之间具有一阶协整的长期稳定关系.
4.误差修正模型的建立
为简化形式,我们在下文中用yt表示江苏省第二产业GDP,xt表示江苏省货运周转量,Δyt和Δxt分别表示它们的增量,误差修正模型(ECM)的基本形式如下:
Δyt等于β0+β1Δxt+λ(y-αx)t-1+εt (7)
式中(y-αx)t-1是误差修正项,记为ecmt-1.
先利用普通最小二乘法对yt等于α1xt+α2yt-1+α3xt-1作回归分析,可得:
yt等于0.268xt+1.2297yt-1-0.3519xt-1 (8)
(t等于7.587t等于62.57t等于-10.854）
调整后的R2等于0.991,DW值等于1.97,该方程残差序列的ADF检验值为-6.3777小于显著性水平为1%下的临界值-2.617,为平稳序列I(0).
经过整理,得到误差修正模型(ECM)为:
Δyt等于0.268Δxt+0.2297(y-0.3653x)t-1 (2.4.3)
其中,误差修正项ecm等于y-0.3653x,它反映了江苏省货运周转量与第二产业GDP的短期波动偏离它们长期均衡关系的程度.该模型的拟合优度超过了99%,效果很好,而且各变量都通过了显著性检验,DW值也很接近于2,说明基本上不存在序列相关性.
四、结论
根据前面所进行的计量经济分析,我们发现江苏省物流与第二产业之间存在着非常密切的长短期均衡关系,基本结论如下：
1.江苏省物流与第二产业之间存在双向因果关系
根据格兰杰因果分析的结果,江苏省物流增量与第二产业GDP增量之间存在着双向的格兰杰因果关系.一方面,物流的发展会推动第二产业的发展,另一方面,第二产业的发展也会从需求上拉动物流产业的发展.从格兰杰因果关系检验的F统计值来看,两者的相互影响程度是不同的,第二产业对物流需求的“拉动作用”比物流产业发展对第二产业的“推动作用”更大.这一结果与现代经济理论的一般结论是相符合的.
2.江苏省物流增量与第二产业GDP增量之间存在长期均衡关系
该文出处:http://www.sxsky.net/jingji/dtjj/395001.html
虽然江苏省物流增量与第二产业GDP增量都是非平稳的一阶单整序列,但两者的线性组合是平稳的,即两者之间存在长期均衡关系.在长期内,我省第二产业GDP每提高1个百分点,物流量将提高0.7589个百分点,而物流量每提高1个百分点,第二产业GDP将提高0.1689个百分点,两者之间是正相关的.
3.江苏省物流、第二产业发展过程中的规模经济效应明显
从协整方程组和误差修正模型可以看出：江苏省物流与第二产业的前一期增量与其当期增量之间也存在着正相关的关系.这一现象与本省目前的整体经济形势是相符合的,由于本省经济长期处于一个高速增长的阶段,企业资本的积累会促使企业发展的进一步加速,从而在整体上表现出规模经济的效果.
4.物流行业的整体质量水平有待提高
前面我们分析发现本省第二产业对物流行业的拉动作用要远胜过物流对第二产业的推动作用,这说明我省目前的物流发展程度还不够高,物流行业对第二产业的支持力度也不够大.物流作为新兴的第三产业,它的发展会带动包括第二产业在内的多种产业的发展.高效的物流体系有助于优化地区的产业结构,完善地区的产业链,对其他产业有重要的后勤支持作用.在制定物流产业发展规划时,我们应当综合考虑地区产业的整体结构,以提高物流服务水平为主要目标,使我省物流的发展切实与我省的产业结构相适应.
参考文献:
[1]刘开明:构建我国物流统计体系初探[J].物流技术,2003,(2):15～16
[2]陈颖慧:物流统计及评价指标体系的构建[J].世界海运,2003,(4):28～30
[3]李文顺等:1952-2002年中国物流增量和GDP增量的协整分析[J].中国软科学,2004,(12):45～49
[4]国家统计局:新中国五十年统计资料汇编[M].北京:中国统计出版社,1999,367～382
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[5]江苏省统计局:江苏统计年鉴2006[M].北京:中国统计出版社,2006
[6]易丹辉:数据分析与Eviews应用[M].北京:中国统计出版社,2002
注：“本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文.”
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