基于状态空间模型的宁夏全要素生产率测算

基于状态空间模型的宁夏全要素生产率测算

摘要：本文基于索洛残差法，通过构建状态空间模型，对宁夏地区1995-2016年的全要素生产率进行测算，并与全国水平进行比较，以期对提升宁夏地区的全要素生产率提供参考。
关键词：状态空间模型；全要素生产率；经济增长
中图分类号：F127.8文献标识码：B文章编号：1674-0017-2018（3）-0041-05
一、引言
改革开放以来，我国经济持续高速增长，但随着人口红利衰减、投资效率下降、“中等收入陷阱”风险累积等，目前已进入中高速增长的“新常态”。长期以来，宁夏经济“倚能倚重”、投资拉动特征明显，经济转型压力较大。未来一段时期，坚持新发展理念，通过落实创新驱动、乡村振兴、可持续发展战略，不断提升全要素生产率，成为宁夏地区经济发展的重要内容。因此，对宁夏地区的全要素生产率进行测算，并与全国水平进行比较，对于了解宁夏地区经济发展状况，挖掘经济增长新动力，具有一定现实意义。
索洛残差法是基于Cobb-Douglas生产函数对全要素生产率进行测算的一种方法。采用索洛残差法进行全要素生产率测算的研究已较为成熟，普遍的观点是，要素产出弹性和全要素生产率都存在时变特征。董直庆等（2007）通过两个时间段的样本测算了我国的区间要素贡献，并对两个区间进行比较，发现资本和劳动对我国经济增长的贡献高达70%。张勇等（2013）采用索洛残差法基于调整后的数据对我国全要素生产率进行了测算，结果表明：1978年以来我国全要素生产率年均下降1%，其对经济增长的平均贡献为-12.2%，尤其是1998年之后，全要素生产率持续下降，投资过度导致要素投入结构失衡，经济增长过度依赖投资。总结前人的研究，一般都认为全要素生产率并非一个常数，而是具有时变特征。使用传统计量经济学的多元回归方法不能表现被估计参数的这种时变特征，为此本文使用状态空间模型对宁夏地区1995-2016年的全要素生产率进行测算，以对参数的时变特征进行刻画。同时比较宁夏与全国全要素生产率的差距，以期进一步了解宁夏地区经济发展状况，并对挖掘经济增长新动力提供理论依据。
二、测算方法介绍
（一）指标设计
1.产出。产出使用实际GDP数据，用Y表示，以1995年为基期，通过GDP指数对其他年份的名义GDP进行调整，得到实际GDP。
2.要素投入。（1）劳动投入使用全社会从业人员数，用L表示。（2）资本投入使用全社会资本存量数据，用K表示。关于资本存量的测算，本文以张军等（2004）测算的1995年宁夏地区资本存量为基础，使用永续盘存法，通过折旧、全社会固定资产投资补充、价格指数调整等，计算其他年份的资本存量。3.数据来源。本文数据来源于Wind数据库、中国统计年鉴、宁夏统计年鉴，部分数据为作者根据以上数据整理得出。
（二）模型设计
1.模型推导及参数说明。本文采用Cobb-Douglas生产函数形式，假定规模报酬不变，进行如下推导：
其中变量上方端点表示其增长率。通过状态空间模型对我们设定的Cobb-Douglas生产函数进行估计，可以得到α和β两个参数的估计值序列，将两个参数估计值序列和整理得到的产出增速、资本增速、劳动增速代入式（9），便可得到索洛残差，也即全要素生产率。
三、测算结果分析
根据设定的模型和指标分别对宁夏和全国的要素产出弹性和全要素生产率进行估计，模型拟合效果较好：4??系数的Z统计量都非常显著，P值都小于0.05。具体估计结果如表2所示。宁夏地区的资本产出弹性略高于全国，从边际报酬递减规律理解，说明宁夏的资本累积程度低于全国。全要素生产率低于全国，说明宁夏的经济发展质量与全国有一定差距。对估计结果进行分析，可以发现如下几点情况。
（一）宁夏地区资本产出弹性略高于全国，2014年以来趋于平稳
1999年以来宁夏地区资本产出弹性大幅提升，至2014年趋于平稳。1995年以来，投资对宁夏地区经济增长的拉动作用显著，1995-2016年，宁夏地区全社会实际固定资产投资从62.17亿元增长到2019.17亿元，平均增速为18.81%。资本产出弹性从26.81%提升到56.47%，投资效率大幅提升，投资对宁夏地区经济增长贡献巨大。但2014年之后资本产出弹性提升乏力，2014年、2015年、2016年分别为55.96%、56.29%、56.47%，说明投资对经济增长的拉动力减弱。
（二）宁夏地区劳动要素数量趋于稳定，质量尚有大幅提升空间
1.近年宁夏地区劳动要素数量趋于稳定，劳动参与率呈现出大幅上升态势。1995-2016年，宁夏地区人口数量由513.0万人增加到674.9万人，平均增速为1.31%，增速由1996年的1.81%下降到2016年的1.05%，近年稳定在1%左右。全社会从业人员由240.6万人增加到370.4万人，平均增速为2.08%，高于全国水平1.45个百分点。
2.劳动参与率低于全国水平，但有大幅提升，与全国差距逐步缩小。宁夏地区劳动参与率由1995年的46.90%上升到2016年的54.88%，目前仍处于上升势头，仅低于全国水平1.24个百分点。考虑到人口老龄化趋势，劳动参与率上升空间有限。按照规模报酬不变假定，劳动产出弹性在43%与74%之间。2013年以来，宁夏地区劳动产出弹性下降到45%以下，劳动要素数量对经济增长的拉动作用下滑明显，数量方面的“人口红利”逐渐消失。
3.单位劳动力产出水平仍然较低，劳动要素质量有较大提升空间。1995-2016年，宁夏地区单位劳动力实际产出由0.73万元上升到3.92万元，平均增速为8.34%，略低于全国水平的8.58%。单位劳动力产出与全国的差距有一定程度的拉大，与全国水平的比值由0.81下降到0.77，名义差额由0.17万元拉大到1.08万元，单位劳动力产出水平尚有较大提升空间。（三）宁夏地区全要素生产率低于全国水平，对经济增长贡献相对较小
1.宁夏地区全要素生产率总体较低，近年呈上升势头。长期来看，宁夏地区全要素生产率低于全国水平，进入新常态之后出现大幅下滑，表明宁夏地区经济增长仍以粗放型方式为主，经济增长效率和质量相对较低，全要素生产率成为宁夏地区经济增长的重要制约因素。2015年以来，随着供给侧结构性改革的顺利推进，宁夏地区经济增长质量提升，全要素生产率表现出上升势头。2016年，宁夏地区全要素生产率为-2.77%，比全国低1.88个百分点。表明宁夏地区经济增长仍以增加要素投入为主，全要素生产率低，经济增长质量未达全国平均水平。
2.宁夏地区全要素生产率对经济增长的贡献相对较小。1995-2016年，全要素生产率对宁夏地区经济增长的贡献仅为4.83%，而全国的这一贡献值达到29.09%，宁夏地区全要素生产率对经济增长的贡献水平远远低于全国。对宁夏地区经济增长贡献较大的主要还是要素投入，资本对宁夏地区经济增长的贡献达到83.33%，劳动贡献为11.84%。过去的20年，宁夏地区经济增长方式主要是投资拉动，投资对经济增长的贡献率超过80%。
3.宁夏地区要素投入提升空间有限，提升全要素生产率对经济发展至关重要。实际经济增长速度在短期主要受需求因素影响，在长期则主要由供给因素决定。供给侧结构性改革即改善供给侧因素：一是劳动力、资本等投入要素；二是全要素生产率。从供给侧看，宁夏地区劳动力上升空间有限，资本增速连续4年超过GDP增速的2倍，但资本产出弹性遇到瓶颈，增速逐年下滑，投资拉动效果弱化。因此，提升全要素生产率成为挖掘宁夏地区经济增长新动力的重要内容。
（四）制约宁夏地区全要素生产率提升的主要原因
1.资本产出效率提升困难。近年宁夏地区投资增速较快，投资的GDP占比连续3年超过100%，与此同时，宁夏地区资本单位增量的产出效率提升困难，2016年仅增加0.19个百分点。资本产出效率提升困难。一方面是由于投资增速过快致使投资效率下滑；另一方面投资结构不尽合理也在一定程度上制约资本产出效率的提升。
2.资本配置不尽合理。从各行业资本配置效率来看，2015年宁夏地区电力、燃气及水的生产和供应业，房地产业，租赁和商务服务业的贷款余额与GDP之比都在400%以上，其他行业该比值多数都在150%以下，农林牧副渔业仅为32.56%，制造业为128.75%。贷款余额与GDP之比一方面会受到行业特征影响，资本密集型行?I该比值相对较高，另一方面也有“马太效应”导致的资本配置失衡。2015年，我国电力、燃气及水的生产和供应业贷款余额与GDP之比为313.40%，房地产业为144.43%。宁夏地区这两个行业的贷款余额与GDP之比明显高于全国，可见宁夏地区资本已过度投入到这两个行业中，这不仅会导致这两个行业资本产出效率的下滑，还会导致其他行业资本配置不足，长远看不利于资本配置效率的提升。
3.劳动资源配置效率有待提升。2015年宁夏地区第一产业就业人数占比为44.15%，但增加值占比仅为8.17%，表明第一产业的劳动生产率显著低于二三产业。第一产业劳动生产率低的主要原因是农村地区人口教育水平相对较低，从事的工作科技含量不高，向其他产业转移难度较大。另外，第一产业生产较为粗放、附加值低也是农业劳动生产效率低的重要原因。
4.科研投入产出效率低。横向来看，2015年宁夏地区地方财政科技拨款占地方财政支出比重达到1.52%，在30个省份中排名第13位，但从高技术产业新产品销售收入、专利申请、技术合同等衡量技术水平的指标来看，宁夏地区均排在26名之外，这一方面源于宁夏地区财政规模相对其他省份较小，另一方面也有宁夏地区科研投入资金利用不充分的问题。纵向来看，2011-2015年，宁夏地区地方财政科技拨款占地方财政支出比重从1.11%上升至1.52%，各项科研产出指标提升也不明显。可见，宁夏地区科研投入产出效率较低，且上升势头不明显。
四、政策建议
优化投资结构，提高投资产出效率。一是加大产业投资力度，尤其要加大对特色优势产业的支持；二是合理规划，避免重复投资，提高资本形成质量；三是完善企业退出机制，实现投资向效率更高的产业、行业和企业集中；四是改进投资模式，发挥民间投资作用。
积极推动人才强国战略，发展农村地区教育事业。一是着力改善农村地区教育环境，提升农村学校师资力量，加大义务教育宣传力度，改变部分农村居民落后的教育观念；二是为农民提供技能培训，邀请农业科技院校深入农村传播农业科技知识，提高农村劳动力技术含量，以农业人才带动农业发展，通过提高农民的知识和技术水平提高其劳动生产率。
以乡村振兴战略为抓手，提高农村劳动生产效率。一是从政策上推进农业与其他相关产业的融合，延长农业产业链、提升价值链，大力发展产地初加工和精深加工，提高农产品加工的转化率和附加值；二是大力发展乡村旅游休闲产业和观光农业，培育宜居宜业特色村镇，使其成为提高农村生产效率的新亮点；三是打造特色农业品牌，围绕枸杞、硒砂瓜、葡萄等产品，通过精深加工，形成特色高端品牌，不断提高相关产品的品牌价值。
落实创新驱动战略，着力提升宁夏地区科研的投入产出效率。宁夏地区科研投入的财政支出占比在全国处于中上游，但产出的科研成果数量则处于下游，因此应提升宁夏地区科研的投入产出效率。一是注重提高科研成果的质量。科研成果在精不在多，科研应服务于宁夏地区的经济发展和产业升级，围绕产业结构，加大科研投入，力争在重点领域取得科研突破，助推宁夏地区产业升级。二是注重科研成果的传播和应用。一方面加强专利管理，规范技术传播途径，激发创新动力，增添创新活力；另一方面促进理论创新与实践创新的结合，将科研成果应用到生产实践中去，将科研产出转化为实实在在的经济产出。科研是技术进步的源泉，是提升全要素生产率的根本途径，提高科研的产出效率是提升宁夏地区全要素生产率的根本所在。
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