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摘 要 ：当前,我国银行体系的流动性总体处于合理水平,但随着金融业的不断发展,金融市场上经济因素愈加复杂,商业银行的流动性管理被要求达到更高的水平.对金融机构而言,加强风险防范意识,不断提高流动性管理的主动性和科学性,继续强化流动性风险防范与管理是必然选择.
关 键 词 ：金融机构；流动性风险；防范
一、 流动性风险的定义及分类
金融机构流动性风险,指的是金融机构没有足够的现金清偿债务和保证客户提取存款而发生支付危机的可能性,主要分为资产流动性风险和负债流动性风险两类.资产流动性风险指的是,资产到期时不能按时足额地收回,从而不能按期偿还到期的负债,亦无法满足新的贷款及其他融资需要,给商业银行带来损失的风险.负债流动性风险则指的是,金融机构筹集到的资金（以存款为重点）,由于一系列因素的变化而发生不规则波动,对金融机构产生了冲击并引发相关损失的风险.
二、 流动性风险产生的原因
1. 资产方面
流动性风险产生的第一个原因来自资产方面,主要是指提供表外贷款承诺.贷款承诺赋予了客户在承诺期内随时从金融机构提取承诺范围内的资金的权利.当借款人按贷款承诺取款时,金融机构必须立即为该表内贷款进行融资,以给借款人提供贷款,这就对资产的流动性提出了需求.若金融机构当时可动用的自有资金部分不足,那么就需要通过借入额外的资金或出售资产来满足借款人的提款要求.
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2. 负债方面
流动性风险产生的另一个原因则是来自负债方面,产生于金融机构负债的持有者想要立即兑现其金融债权之时,如储户要对其存款立即进行提现.此时,与资产被提取时一样,金融机构可以通过减少现金资产、出售其他流动性资产或借入额外的资金来满足此类流动性需求.
三、 流动性风险管理的难点
在金融机构的流动性风险管理中,各指标的计算与分析通常是基于历史数据和过去的经验进行的.然而,流动性风险的表现形式多样,引起流动性风险的因素更是随着金融市场的发展而愈加多样化、复杂化,因此现今金融机构对流动性风险数据同步性的要求越来越高.虽然在测评过程中,相关部门选取的历史记录与指标通常是具有很大的代表性的,但数据的局限性依然无法忽视,这样的传统统计分析已无法达到理想效果,金融机构要加强自身流动性风险防范与管理必须结合现阶段金融市场的状况与特点,采用先进的科技手段进行管理,建立一套,数据集成度高、同步性强的专业数据库,设计出一套随机的,动态的,基于情景分析的风险识别、计量、分析和管理系统,这些都对金融机构乃至金融业的发展建设提出了更高的要求.
四、 流动性风险的防范
1. 流动性计划
流动性计划是预测流动性问题,防范流动性风险的一种重要手段,包括几个重要部分.首先是规划出管理细则和管理责任.流动性危机发生时,需要由关键性的管理人员来负责处理,明确管理责任,确定分别由哪些人员来负责与中央银行、金融监管当局等机构的沟通.此外,还需要管理层制定出相关管理细则,确定管理层应向公众披露的信息内容.第二,计划中要详细列示出对应时期内最有可能进行取款的资金供给者,及其取款规律.在未来不同的时间,确定可能的存款与取款金额,对现金流进行分析规划.最后,每个分支机构设置一个内部限制,同时,对每个市场上可承受的风险溢价设置一个限制.
2. 参照组对比
参照组对比是金融机构进行流动性风险计量与防范的另一种重要手段.通过进行参照组的对比,将金融机构的某些重要比率和资产负债特征（如贷款与存款之比,借款与总资产之比等）与本地其他同等规模的金融机构及市场平均水平进行对比分析.通过这种对比分析,明确自身与同行业竞争者间的差距,结合外部环境预测自身可能出现的流动性问题,进行流动性风险防范和管理.
3. 期限梯级分析
期限梯级分析,是国际清算银行针对流动性风险,即净资金和融资需求的计量而提出的一种分析方法.在确定了所有现金的流入和流出数据后,进一步确定每日或是某一期限内的现金流状况,再利用期限梯级模型对各个期限内的现金流入和流出状况进行比较.随后,再根据期限梯级分析,计算的出每日或某个期限内的净资金需求和累计净资金需求.
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4. BIS事态分析法
流动性管理通常是在正常的情况下进行的,但金融机构在日常管理的同时也应为异常情况下的流动性风险管理做好准备.因而,流动性的分析也会经常涉及到各种“假定”的事态,这些事态中,应该同时包括了与金融机构相关和与市场相关的因素在内.BIS事态分析法即是这样的一种方法,金融机构通过对某种事态下各种资产和负债现金流发生的概率进行估计,从而确定这些现金流出现的时间,以此预测流动性问题可能出现的时间,做好风险防范,加强流动性风险的管理.
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综上所述,流动性管理对于金融这种高杠杆性的行业,是其风险管理中的重要部分,是一项基于日分析的连续的、长期的管理.金融机构在流动性风险管理中,需要对现金流入与流出进行实时的监控,及时分析控制缺口,对可能引起流动性风险的因素做好全方位的把握,加强流动性风险防范.随着流动性风险的复杂化,金融机构应采用科技手段,在经典风险防范理论机制的基础上,加强流动性风险防范的创新,推出新的流动性风险防范机制,以满足当今金融机构流动性管理的新要求.（作者单位：江西财经大学金融学院金融学）
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