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论文摘 要 : 为研究中英美三国汇市、股市、期市间是否存在波动溢出效应,存在何种波动溢出效应,孰大孰小等一系列问题,截取2005年7月22日至2009年6月30日的EUR/U（略）/GBP、EUR/CNY、标准普尔500指数、伦敦金融时报100指数、沪深300指数、美国纽约商业期货交易所的铜期货价格、英国伦敦金属交易所的（略）中国上海期货交易所的铜期货价格共1045个日收盘数据,将标准普尔500指数最高点设为金融危机爆发的分界岭:金融危机爆发前(2005年7月22日至2007年10月9日)和金融危机爆发后(2007年10（略）009年6月30日),分别构建三元MGARCH-BEKK模型,实证结果比较显示:⒈金融危机前（略）的波动传导机制为:美国到英国再到中国（略）,三国汇市间的波动传导机制不变,⒉金融危机前,三国股市间的波动传导机制为:英国到美国再到中国,金融危机后,三国股市间的波动传导机制变为:美国到英国再到中国,⒊金融危机前,三国铜期市间的波动传导机制为:美国到英国再到中国,金融危机后,三国汇市间的波动传导机制不变,⒋金融危机前,美国汇市与股市间存在双向波动溢出效应...This study's objective was to the issue for paring vol（omitted）illover effect of exchange market, stock（omitted）opper futures market in USA,UK and China, intercepted date close data of EUR/USD,EUR/G（omitted）, S&,P 500, London's FTSE 100, Shanghai and Shenzhen 300, COMEX Copper, LME Copper, SHFE Copper from 2005.7.22nd to 2007.10.9st, then break to two periods: b（omitted）ncial crisis(2005.7.22nd to 2009.4.30st) and after financial crisis（omitted）0st to 2009.4.30st),constructed three-variable MGA...目录:摘 要 第4-5页Abstract 第5-6页1 绪论 第9-21页·,研究背景和意义 第9-10页·,金融市场间波动溢出效应相关文献综述 第10-19页·,基于一元GARCH模型 第10-12页·,基于多元GARCH模型 第12-17页·,基于SV模型、小波分析与极值方法 第17-19页·,研究内容与创新 第19-21页·,研究思路及内容 第19-20页·,主要创新点 第20-21页2 波动溢出效应理论 第21-32页·,相关概念的界定 第21-22页·,金融市场波动的概念与特性 第21-22页·,波动溢出效应的概念 第22页·,波动溢出效应产生原因与机理 第22-30页·,波动溢出效应产生原因 第22-29页·,波动溢出效应机理分析 第29-30页·,波动溢出效应理论模型 第30-32页·,ARCH模型 第31页·,GARCH模型 第31-32页3 MGARCH-BEKK模型 第32-38页·,多元GARCH类模型 第32-36页·,多元GARCH模型 第32-33页·,对角多元GARCH模型 第33页·,MGARCH-BEKK模型 第33-34页·,常相关多元GARCH模型 第34页·,动态相关多元GARCH模型 第34-35页·,几种多元GARCH类模型比较 第35-36页
写金融危机论文的方法
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·,三元MGARCH-BEKK模型 第36-38页·,三元MGARCH-BEKK模型均值方程 第36页·,三元MGARCH-BEKK模型方差方程 第36-38页4 中英美汇市、股市与期市波动溢出效应实证比较研究 第38-76页·,数据选取与预处理 第38-45页·,变量说明 第38页·,数据来源 第38-39页·,数据预处理 第39页·,收益率描述性统计量 第39-45页·,中英美汇市、股市与期市波动传导机制 第45-59页·,中英美间的汇市波动传导机制 第45-53页·,中英美间的股市波动传导机制 第53-56页·,中英美间的期市波动传导机制 第56-59页·,中英美汇市、股市与期市间的波动溢出效应比较 第59-73页·,美国汇市、股市与期市间的波动溢出效应 第59-66页·,英国汇市、股市与期市间的波动溢出效应 第66-69页·,中国汇市、股市与期市间的波动溢出效应 第69-73页·,小结 第73-76页5 结论、政策建议及研究展望 第76-
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