本文是一篇证券论文范文,关于证券方面毕业论文范文,关于基于马氏链模型和模拟退火算法的最优证券投资组合相关专升本毕业论文范文。适合证券及吉林大学及自然科学方面的的大学硕士和本科毕业论文以及证券相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。
【摘 要 】本文利用马氏链模型对证券进行涨跌趋势判断,选取表现较好的十只证券组成证券投资组合,接着利用模拟退火算法,避免了均值—方模型中协方差是正定的要求,给出了预期收益固定、风险最小的证券最优投资组合.结合证券市场的数据进行实证分析,研究结果令人满意.
【关 键 词 】马氏链 模拟退火算法 均值—方差模型
一、引言
证券投资是在证券市场上购买有价证券,以利息、股息或出售赢利等形式取得利润收益的一项经济活动.证券投资者最关心的是投资收益率的高低及投资风险的大小,投资者在选择投资策略时,总希望收益率大而风险小,但二者不可能同时满足.在给定的收益率下,确定投资策略使投资风险最小,是投资者最关心的问题.
现代证券组合理论是关于在收益不确定条件下投资行为的理论,
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