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摘 要 ：对于期权定价,Black-Scholes定价公式基于对数收益率的正态分布假设,但相关研究表明对数收益率往往呈现尖峰厚尾特点,因而不完全是正态分布.把正态分布改为Scaled-t分布,结合Black-Scholes公式的概率论推导方法,并类比Black-Scholes公式给出了类似于Black-Scholes公式的欧式看涨期权定价公式,它可以克服尖峰厚尾问题；最后结合一个具体实例,计算了Black-Scholes定价、二项式定价与定价公式的定价结果,三者与实际结果相吻合.
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关 键 词 ：期权定价；Black-Scholes公式；Scaled-t分布
中图分类号：F83 文献标识码：A 文章编号：
13888888888
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